![趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究](http://image12.bookschina.com/2023/20230107/1/8936229.jpg)
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- ISBN:9787522314198
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:192
- 出版时间:2022-07-01
- 条形码:9787522314198 ; 978-7-5223-1419-8
内容简介
许多宏观经济时间序列具有趋势及结构断点特征,结构性变动与技术进步、制度变迁、危机冲击等因素有关。对于这类序列的协整研究尚未形成系统性理论,因此,对其协整问题研究研究具有重要的理论意义及应用价值。 本书建立一套从单位根检验到协整检验的系统性的建模理论与方法。提出适合趋势结构断点序列的单位根检验、协整检验的模型及统计量,统计量的有限样本性质优良,并将研究成果应用于实际经济问题的分析中,得到有意义的结论。本书完善趋势结构断点序列的建模理论,同时,是对基于线性模型的、经典的单位根及协整检验理论与方法拓展与充实。
目录
**章 绪论
节 研究背景与研究意义
第二节 研究思路与研究方法
第三节 研究内容与研究框架
第二章 文献综述
节 趋势结构断点序列单位根检验
第二节 趋势结构断点序列协整检验
第三节 文献评价
第三章 理论基础
节 维纳过程和泛函中心极限定理
第二节 logistic函数及平滑转换回归模型
第三节 非线性时间序列的平稳性
第四节 非线性脉冲响应函数
第五节 协整理论与方法概述
第六节 蒙特卡洛模拟方法与Bootstrap方法
第七节 小结
第四章 趋势结构断点序列单位根理论与检验
节 趋势结构断点序列模型及单位根检验
第二节 单位根检验统计量有限样本性质比较
第三节 中国宏观经济数据趋势结构断点单位根检验实证研究
第四节 进一步研究:基于Bootstrap方法的趋势结构断点序列单位根检验
第五节 小结
第五章 两变量趋势结构断点序列协整理论与方法
节 两变量一个结构断点协整方程与检验
第二节 两变量两个结构断点协整方程与检验
第三节 中国城镇居民消费函数趋势结构断点实证研究
第四节 小结
第六章 多变量趋势结构断点序列协整理论与方法
节 多变量一个结构断点协整方程与检验
第二节 多变量两个结构断点协整方程与检验
第三节 中国货币需求函数趋势结构断点序列实证分析
第四节 小结
第七章 平稳趋势结构断点序列回归理论与方法
节 平稳趋势结构断点序列模型及数理特征
第二节 两变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验
第三节 多变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验
第四节 进一步研究:平稳趋势结构断点回归的线性检验统计量分布
第五节 小结
第八章 研究结论与展望
节 研究结论
第二节 展望
附录
参考文献
展开全部
作者简介
赵春艳,教授,博士生导师,现任经济与金融学院副院长。自工作以来主持国家社科基金项目1项,省部级项目2项;在《数量经济技术经济研究》《统计研究》等发表论著40余篇,出版专著1部、教材2部。2019年获陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果奖三等奖(排名第二);2019年获陕西省教学成果奖一等奖(排名第四);2021年获陕西省教学成果奖二等奖(排名第四);2013年获陕西省教育厅优秀成果奖三等奖。担任民建交大副主委。
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