趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究

**章 绪论 节 研究背景与研究意义 第二节 研究思路与研究方法 第三节 研究内容与研究框架 第二章 文献综述 节 趋势结构断点序列单位根检验 第二节 趋势结构断点序列协整检验 第三节 文献评价 第三章 理论基础 节 维纳过程和泛函中心极限定理 第二节 logistic函数及平滑转换回归模型 第三节 非线性时间序列的平稳性 第四节 非线性脉冲响应函数 第五节 协整理论与方法概述 第六节 蒙特卡洛模拟方法与Bootstrap方法 第七节 小结 第四章 趋势结构断点序列单位根理论与检验 节 趋势结构断点序列模型及单位根检验 第二节 单位根检验统计量有限样本性质比较 第三节 中国宏观经济数据趋势结构断点单位根检验实证研究 第四节 进一步研究：基于Bootstrap方法的趋势结构断点序列单位根检验 第五节 小结 第五章 两变量趋势结构断点序列协整理论与方法 节 两变量一个结构断点协整方程与检验 第二节 两变量两个结构断点协整方程与检验 第三节 中国城镇居民消费函数趋势结构断点实证研究 第四节 小结 第六章 多变量趋势结构断点序列协整理论与方法 节 多变量一个结构断点协整方程与检验 第二节 多变量两个结构断点协整方程与检验 第三节 中国货币需求函数趋势结构断点序列实证分析 第四节 小结 第七章 平稳趋势结构断点序列回归理论与方法 节 平稳趋势结构断点序列模型及数理特征 第二节 两变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验 第三节 多变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验 第四节 进一步研究：平稳趋势结构断点回归的线性检验统计量分布 第五节 小结 第八章 研究结论与展望 节 研究结论 第二节 展望 附录 参考文献