BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究

**章 基本概念和基础知识 节 期权概述 一、期权 二、我国期权市场的发展 第二节 Black-Scholes期权定价公式 一、Black-Scholes期权定价公式的基本假设以及推导 二、Black-Scholes期权定价公式假设的改进 三、本书解决的重点问题 第三节 随机 控制理论简介 一、 控制问题概述与解的存在性定理 二、变分法 三、Bellman动态规划原理 四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正则性理论 第二章 波动率区间假设下的期权定价模型 节 模型假设基础 一、股票价格波动率估计 二、波动率区间假设 第二节 不确定波动率模型的推导 一、期权问题与 控制系统 二、利用Bellman动态规划原理求解 三、模型的正则性 四、模型的数值解法 第三节 模型在我国期权市场上的应用 一、 静态对冲 二、套利识别 三、 价格差风险控制 第四节 模型的延伸 一、交易费用的期权定价模型 二、波动率区间假设下的多资产期权定价模型 第三章 无风险利率区间假设下的期权定价模型 节 模型假设基础 第二节 不确定无风险利率模型的推导 一、期权定价问题与 控制系统 二、利用Bellman动态规划原理求解 三、模型的正则性 四、模型的数值解法 第三节 模型在中国期权市场上的应用 一、套利识别 二、 价格差风险控制 第四章 参数区间假设下的期权定价模型 节 模型的推导 一、模型假设 二、期权定价问题与 控制系统 三、模型的正则性 四、模型的数值解法 第二节 模型在我国期权市场上的应用 一、套利识别 二、 价格差风险控制 第三节 标的资产间相关系数区间假设的期权定价模型 一、多资产期权定价问题与 控制系统