×
暂无评论
图文详情
  • ISBN:7810888218
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:23cm
  • 页数:403
  • 出版时间:2007-01-01
  • 条形码:9787810888219 ; 978-7-81088-821-9

内容简介

本书分为两部分,**部分致力于阐述资产定价领域所需的随机微积分理论,第二部分更多地关注金融衍生工具建模的实践方面。

目录

第ⅰ部分 理论
1 单期期权定价
1.1 期权定价简介
1.2 *简单的情形
1.3 一般的单期模型
1.4 两期例子
2 布朗运动
2.1 引言
2.2 定义和存在性
2.3 布朗运动的基本性质
2.4 强马尔可夫性
3 鞅
3.1 定义和基本性质
3.2 鞅的类别
3.3 停时和选样定理
展开全部

作者简介

朱波,男,1977年生于四川省宣汉县。1995年考入西南师范大学数学系,1999年6月获理学学士学位,2002年6月获理学硕士学位;2002年9月考入中国社会科学院研究生院数量经济技术经济系,2005年6月获经济学博士学位。在《数量经济技术经济研究》、《财经研究》、《世界经济研究》、《应用泛函分析学报》等权威学术杂志上发表论文十余篇,译著《衍生金融工具理论与实践》、《数量金融经济学》、《衍生全融工具中的数学》现任职于西南财经大学金融学院, 从事金融学的教学和科研工作,主授课程:连续时间金融、资产定价、实证全融、金融随机过程、金融工程、衍生全融工具。研究方向:资产定价、实证金融、公司全融理论与实证。

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航