证券投资理论与实务

第1章 证券投资概述 1.1 证券与有价证券 1.1.1 证券的概念 1.1.2 有价证券的分类 1.1.3 有价证券的特征 1.2 证券投资的含义 1.2.1 证券投资的定义 1.2.2 证券投资的基本特征 1.2.3 证券投资与证券投机 1.2.4 证券投资的基本原则 1.3 证券投资的要素 1.3.1 证券投资主体 1.3.2 证券投资客体 1.3.3 证券中介机构 1.4 证券投资的步骤 1.4.1 筹措投资资金 1.4.2 确定风险态度 1.4.3 全面了解金融资产特征和金融市场结构 1.4.4 分析投资对象 1.4.5 构建和管理投资组合 1.4.6 评估投资绩效 1.4.7 调整 1.5 证券投资的功能 1.5.1 资本的集聚功能 1.5.2 资本的定价功能 1.5.3 资本的优化配置功能 1.5.4 风险的管理功能 1.5.5 宏观调控功能 1.6 证券投资的产生与发展 1.6.1 世界证券投资的产生与发展 1.6.2 我国证券投资的产生与发展 1.6.3 我国证券投资市场的完善 本章小结 复习思考题 案例分析第2章 证券投资工具 2.1 股票 2.1.1 股票概述 2.1.2 股票的发行与流通 2.1.3 股票价格 2.2 债券 2.2.1 债券概述 2.2.2 债券的发行与承销 2.2.3 债券价格 2.3 基金 2.3.1 基金概述 2.3.2 基金的相关概念 2.3.3 基金的分类 2.4 期货 2.4.1 期货投资概述 2.4.2 金融期权价值分析 2.4.3 期货投资的分类 2.4.4 期货交易机制 2.4.5 利率期货 2.4.6 股票价格指数期货 2.5 其他证券投资工具 2.5.1 可转换证券 2.5.2 认购权证与认沽权证 2.5.3 存托凭证 本章小结 复习思考题 案例分析第3章 证券市场 3.1 证券市场概述 3.1.1 证券市场的发展 3.1.2 证券市场的定义 3.1.3 证券市场的特征 3.1.4 证券市场的分类 3.1.5 证券市场的构成 3.1.6 证券市场的基本功能 3.2 证券发行市场 3.2.1 证券发行市场的定义和作用 3.2.2 股票发行市场的概述 3.2.3 债券发行市场的概述 3.2.4 证券发行的程序 3.3 证券流通市场 3.3.1 证券流通市场概述 3.3.2 证券交易所 3.3.3 证券交易所的上市制度 3.3.4 场外交易市场 本章小结 复习思考题 案例分析第4章 证券交易程序与方式 4.1 证券交易程序与交易费用 4.1.1 证券交易程序 4.1.2 证券交易费用 4.2 证券交易委托方式 4.2.1 市价委托指令 4.2.2 限价委托指令 4.2.3 停止损失委托指令 4.2.4 停止损失限价委托指令 4.2.5 我国证券委托方式的新发展 4.3 现货交易与信用交易方式 4.3.1 现货交易方式 4.3.2 信用交易方式 4.4 期货交易与期权交易方式 4.4.1 期货交易概述 4.4.2 期权交易概述 4.4.3 证券期权交易与证券期货交易的异同 本章小结 复习思考题 案例分析第5章 现代证券定价理论 5.1 证券的价格决定理论 5.1.1 证券定价的基础知识 5.1.2 债券的价格决定 5.1.3 股票的价格决定 5.1.4 其他有价证券的价格决定 5.2 证券投资组合理论 5.2.1 投资者的风险态度和无差异曲线 5.2.2 单一证券的收益与风险衡量 5.2.3 投资组合的收益与风险衡量 5.2.4 投资者的*佳选择 5.2.5 引入无风险借贷对投资有效边界的影响 5.3 资本资产定价模型 5.3.1 资本资产定价模型的假设 5.3.2 CAPM模型的推导——资本市场线 5.3.3 CAPM模型的推导——证券市场线 5.3.4 CAPM模型的应用及其局限性 5.4 因素模型与套利定价理论 5.4.1 因素模型 5.4.2 套利定价理论 本章小结 复习思考题 案例分析第6章 证券投资基本分析 6.1 证券投资基本分析概述 6.1.1 基本分析的概念 6.1.2 基本分析的内容 6.1.3 基本分析的优缺点 6.2 证券投资宏观分析 6.2.1 宏观经济运行与证券投资分析 6.2.2 宏观经济指标分析 6.2.3 其他宏观因素分析 6.3 证券投资行业分析 6.3.1 证券投资行业分析概述 6.3.2 证券投资行业分类 6.3.3 证券投资行业分析的主要内容 6.4 证券投资公司分析 6.4.1 证券投资公司基本素质分析 6.4.2 证券投资公司财务分析 6.4.3 证券投资公司分析中应注意的事项 本章小结 复习思考题 案例分析第7章 证券投资技术分析 7.1 证券投资技术分析概述 7.1.1 技术分析的理论基础 7.1.2 技术分析的四大要素 7.1.3 四大要素间的关系 7.1.4 技术分析方法的分类 7.1.5 技术分析应注意的问题 7.2 道氏理论 7.2.1 道氏理论的三种趋势 7.2.2 道氏理论的三个假设 7.2.3 道氏理论“五定理” 7.3 K线理论 7.3.1 K线绘制方法 7.3.2 K线使用技巧 7.3.3 单条K线的主要形状及意义 7.3.4 两根K线组合 7.3.5 多根K线组合 7.3.6 应用K线组合应注意的问题 7.4 切线理论 7.4.1 趋势分析 7.4.2 支撑线和压力线 7.4.3 趋势线和轨道线 7.4.4 江恩线 7.4.5 黄金分割线和百分比线 7.5 形态理论 7.5.1 股价变动规律 7.5.2 股价移动的两种形态类型 7.5.3 双重顶和双重底 7.5.4 头肩顶和头肩底 7.5.5 圆弧形 7.5.6 三角形 7.5.7 旗形 7.5.8 楔形 7.6 波浪理论 7.6.1 波浪理论的基本特点 7.6.2 波浪理论的特征 7.6.3 波浪理论的主要内容= 7.7 技术指标分析 7.7.1 技术指标应用法则 7.7.2 市场趋势指标 7.7.3 市场动量指标 7.7.4 市场人气指标 7.7.5 市场大盘指标 本章小结 复习思考题 案例分析第8章 证券投资风险与市场监管 8.1 证券投资风险 8.1.1 证券投资风险的定义和特性 8.1.2 证券投资风险的分类 8.2 证券市场监管的概述 8.2.1 市场失灵与证券市场监管 8.2.2 证券市场监管的作用 8.2.3 证券市场监管的原则 8.2.4 证券市场监管的手段 8.3 证券市场监管体制 8.3.1 证券市场的监管模式 8.3.2 证券市场监管法律体系 8.3.3 我国现行证券市场管理体制 8.3.4 我国现行证券监管体制的不足 8.3.5 我国证券监管体制的选择与完善 8.4 证券市场监管的内容 8.4.1 对证券发行的监管 8.4.2 对证券交易的监管 8.4.3 对上市公司的监管 8.4.4 对证券经营机构的监管 8.4.5 对证券从业人员的监管 8.4.6 对证券投资者的监督 本章小结 复习思考题 案例分析附录 相关证券法律法规 附录1 中华人民共和国证券法 附录2 证券发行与承销管理办法 附录3 上海证券交易所交易规则 附录4 深圳证券交易所交易规则参考文献