包邮中国商品期货市场效率研究

目　　录 **章　绪论 　　**节　选题的背景及意义1 　　第二节　期货市场效率内涵的文献综述2 　　第三节　期货市场有效性研究文献综述5 　　第四节　选题动机及解决的主要问题18 　　第五节　研究思路及创新点20 第二章　期货市场效率评价体系的构建 　　**节　有效市场理论的发展与现状23 　　第二节　对市场效率的现实思考36 　　第三节　期货市场效率的分析路径38 　　第四节　期货市场效率的评价体系45 　　第五节　小结48 第三章　中国商品期货市场的无偏预测检验 　　**节　期货市场无偏预测检验的历史回顾50 　　第二节　数据与研究设计53 　　第三节　实证分析60 　　第四节　小结67 第四章　中国商品期货市场量价关系研究 　　**节　量价关系研究的相关问题简述69 　　第二节　分位数回归法简介73 　　第三节　大豆期货同期量价关系研究75 　　第四节　大豆期货跨期量价关系研究85 　　第五节　小结89 第五章　中国商品期货市场日历效应研究 　　**节　金融市场异象与市场无效91 　　第二节　GARCH模型在检验日历效应时的应用94 　　第三节　中国商品期货市场的周日历效应检验96 　　第四节　中国商品期货市场的季度效应检验101 　　第五节　中国商品期货市场假日效应检验103 　　第六节　小结112 第六章　中国商品期货市场市场操纵事件分析 　　**节　市场操纵的定义及其对市场的影响115 　　第二节　市场操纵的形成原因118 　　第三节　中国期货市场市场操纵（嫌疑）案例120 　　第四节　中国商品期货市场操纵事件的原因分析121 　　第五节　小结126 第七章　中国商品期货市场的信号功能实证研究 　　**节　商品期货价格与货币政策127 　　第二节　相关研究文献综述129 　　第三节　研究方法与设计133 　　第四节　实证分析137 　　第五节　中国商品期指不能引导CPI的原因探析144 　　第六节　小结149 第八章　结论与对策建议 　　**节　本书的主要结论及不足151 　　第二节　进一步提高中国商品期货市场效率的对策建议155 附录　南华商品期货指数（NFI）编制原理165 参考文献167 后记184