包邮协整理论与波动模型-金融时间序列分析及应用-(第3版)

第1章　时间序列分析
　1.1时间序列的一般模型
　1.2向量平稳时间序列向量自回归模型
　1.3非平稳随机过程与单整序列
　1.4长记忆时间序列
　参考文献　
第2章　单位根检验
　2.1单位根过程
　2.2单整过程的极限分布
　2.3单位根检验
　2.4有单位根的向量自回归过程
　参考文献　
第3章　协整理论与方法
　3.1协整与误差校正模型
　3.2单一方程协整关系的估计和检验
　3.3系统方程协整关系的估计和检验
　3.4协整系统的贝叶斯分析
　3.5　向量分整序列的线性协整分析
　3.6协整系统的预测
　3.7单整时间序列的非线性变换
　参考文献
第4章　季节单整和协整
　4.1季节单整和协整及其检验
　4.2贝叶斯季节协整检验
　补充阅读lagrange多项式近似定理
　参考文献
第5章　非线性协整理论
　……
第6章　arch模型
第7章　随机波动模型
第8章　金融市场波动性分析
第9章　高频金融时间序列分析与建模
第10章　金融时间序列分析的小波方法
第11章　连续时间模型及其应用
附录
作者简介