经济计量分析基础

**章 经济计量分析的统计基础
　**节 总体与样本
　第二节 总体与样本的桥梁——随机变量
　第三节 对总体的描述——随机变量的数字特征
　第四节 对样本的描述——样本分布的数字特征
　第五节 随机变量的分布——总体和样本的连接点
　第六节 通过样本，估计总体（一）——估计量的特征
　第七节 通过样本，估计总体（二）——估计量的特征
　第八节 通过样本，估计总体（三）——假设检验
　第九节 应用实例：*佳持股周期
第二章 数据与模型
　**节 数据、模型和变量
　第二节 方程形式
　第三节 相关系数
第三章 *小二乘法：一元线性回归
　**节 拟合直线性质
　第二节 拟合优度的评价
　第三节 一元线性回归中的计算问题
　第四节 应用案例：对资产定价模型（capm）的简单检验
第四章 *小二乘法与多因素模型——含多个自变量的*小二乘法
　**节 含两个自变量的*小二乘法
　第二节 二元回归*小二乘法又探
　第三节 从另一个角度看估计系数
　第四节 多重共线性
　第五节 一般线性回归
第五章 古典线性回归模型
　**节 有关εi的古典模型假设
　第二节 古典假设的一些内涵
　第三节 高斯-马尔科夫定理
　第四节 高斯-马尔科夫定理再探
第六章 正态条件下回归的推论
　**节 问题的引入
　第二节 问题的预解决
　第三节 派生的内容：自由度
　第四节 回归系数的假设检验
　第五节 预测
　第六节 复习与提高
第七章 假设检验
　**节 t检验：对单个参数检验的方法
　第二节 f检验的引入
　第三节 一般假设检验：f检验
　第四节 f检验的附加例子
　第五节 调整后的相关系数
　第六节 因果关系检验
　第七节 复习与提高
第八章 虚拟变量
　**节 运用虚拟变量改变回归直线的截距
　第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率
　第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的截距和斜率
　第四节 折线回归
　第五节 复习与提高
第九章 计量经济学软件eviews简介
　**节 关于计算机的一些基本概念
　第二节 eviews概述
　第三节 工作文件的建立及相关操作
　第四节 基本回归模型
　第五节 复习与提高
第十章 异方差
　**节 异方差概述
　第二节 如何发现异方差
　第三节 异方差的后沟
　第四节 异方差的解决方法
第十一章 自相关
　**节 自相关概述
　第二节 durbin-watson检验
　第三节 自相关的处理方法
　第四节 自相关误差下的回归过程
　第五节 一阶自相关对*小二乘估计量的影响
　第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验
　第七节 dw检验的更为深入的结论
　第八节 dw显著时的策略
第十二章 联系方程模型
　**节 概述
　第二节 内生变量和外生变量
　第三节 间接*小二乘法
　第四节 识别问题
　第五节 识别的充要条件
　第六节 估计方法
　第七节 运用*小二乘法估计联立方程组问题
　第八节 复习与提高
第十三章 基于时序动量回报率的量化交易策略
附表
参考书目