风险管理计算与分析软件实现

前　言第1章　金融资产收益波动率的计算11.1　静态波动率的计算11.2　动态波动率的计算31.3　隐含波动率的计算11第2章　损失分布的拟合与模拟估计162.1　损失分布拟合的excel图形判断与k-s检验162.2　损失分布拟合的excel卡方检验222.3　损失分布拟合的spss卡方检验与k-s检验252.4　损失分布的随机模拟392.5　损失分布的贝叶斯估计44第3章　损失估计473.1　损失次数频率的二项分布估计473.2　损失金额频率的正态估计483.3　总损失频率的分析计算50第4章　风险管理决策与内部控制评价524.1　期望损益准则决策524.2　商业银行内部控制评价555章　信用风险管理845.1　个人信用综合评分与授信决策模型845.2　企业财务综合评价模型1015.3　违约回归分析模型1135.4　kmv模型1275.5　信用风险损失计算1395.6　应收账款信用政策决策模型1415.7　credits metrics模型：损失分布法1475.8　credits metrics模型：蒙特卡罗模拟法1545.9　credit risk 模型159第6章　市场风险管理1626.1　久期与凸度的计算及应用1626.2　资产负债组合的久期分析与免疫管理1686.3　风险价值计算的方差-协方差法1706.4　风险价值计算的历史模拟法1776.5　股票β系数的计算1806.6　期货套期保值1846.7　期权价格敏感性指标计算及其保值组合构建1906.8　期权价值影响因素的敏感性分析2096.9　投资组合保险2126.10　基于扩展m-v模型的*优投资组合构建2176.11　基于单因素模型的*优投资组合简化求解232第7章　操作风险管理2407.1　操作风险价值估计的损失分布法2407.2　操作风险经济资本计算的标准法243第8章　流动性风险管理2458.1　现金需求的销售百分比法预测2458.2　现金需求的资金特性分析法预测2478.3　现金预算2508.4　企业资金链断裂的流动性短缺风险度量与综合评价2618.5　资产的市场流动性度量与综合评价2688.6　流动性风险监管指标计算274第9章　资本预算2829.1　监管资本的标准法计算2829.2　监管资本的内部评级法计算2919.3　银行风险监管指标的计算295参考文献297