风险管理(2016年版初级)

**章 风险管理基础 **节 风险管理的基本概念 一、风险、收益与损失 二、商业银行风险管理的主要策略 三、商业银行风险的主要类别 第二节 商业银行风险管理的发展 一、风险管理与商业银行经营 二、商业银行风险管理的发展 第三节 商业银行风险管理与资本管理 一、资本的定义和作用 二、监管资本的构成 三、*低资本充足率要求第二章 风险管理体系 **节 风险治理 一、董事会及其风险管理委员会 二、监事会 三、高级管理层 四、风险管理部门 第二节 风险偏好和风险文化 一、风险偏好的定义 二、有效的风险偏好框架和风险偏好声明 三、风险偏好维度和指标 四、风险文化 第三节 风险限额 一、风险限额管理的基本原则 二、风险限额的种类和限额设定 三、限额管理． 第四节 风险政策、流程 一、风险政策 二、风险管理流程 第五节 风险数据与IT系统 一、风险数据加总 二、风险管理IT系统 第六节 内部控制与内部审计 一、内部控制的定义 二、内部控制在风险管理中的作用 三、内部审计第三章 信用风险管理 **节 信用风险识别 一、单一法人客户信用风险识别 二、集团法人客户信用风险识别 三、个人客户信用风险识别 四、贷款组合的信用风险识别 第二节 信用风险计量 一、专家判断法 二、信用评分模型 三、违约概率模型 第三节 信用风险监测与报告 一、风险监测对象 二、风险监测主要指标 三、风险预警 四、风险报告 第四节 信用风险控制 一、限额管理 二、关键业务流程／环节 控制 第五节 信用风险抵补 一、拨备管理 二、不良资产处置第四章 市场风险管理 **节 市场风险识别 一、市场风险的特征与分类 二、交易账户和银行账户划分 三、市场风险管理体系 第二节 市场风险计量 一、基本概念 二、市场风险计量方法 第三节 市场风险监控与报告 一、市场风险限额管理 二、市场风险监测报告 第四节 银行账户利率风险管理 一、监管要求 二、计量方法第五章 操作风险管理 **节 操作风险概述 一、操作风险分类 二、操作风险管理框架 第二节 操作风险管理工具 一、损失数据收集 二、风险与控制自我评估 三、关键风险指标监测 四、情景分析 第三节 主要业务操作风险控制 一、柜面业务 二、法人信贷业务 三、个人信贷业务 四、资金业务 五、代理业务 第四节 业务外包风险管理 一、业务外包管理的主要框架 二、业务外包的监督管理 第五节 信息科技风险管理 一、信息科技治理 二、信息科技风险管理 三、信息安全 四、信息系统开发、测试和维护 五、业务连续性管理 六、信息科技审计第六章 流动性风险管理 **节 流动性风险概述 一、流动性风险基本概念 二、市场流动性风险与融资流动性风险 三、流动性风险管理的作用 第二节 流动性风险的识别与分析 第三节 流动性风险的计量与评估 一、短期流动性风险计量 二、中长期结构性分析 第四节 流动性风险的监测与控制 一、流动性风险限额监测 二、流动性风险预警与报告 三、流动性风险控制第七章 其他风险管理 **节 国别风险管理 一、国别风险类型 二、国别风险识别 三、国别风险计量与评估 四、国别风险日常监测 五、国别风险报告 六、国别风险限额和集中度管理 第二节 声誉风险管理 一、声誉风险管理的内容和作用 二、声誉风险管理的基本做法 三、声誉危机管理规划 第三节 战略风险管理 一、战略风险管理的内容和作用 二、战略风险管理的基本做法 第四节 新产品／业务风险管理 一、新产品／业务风险管理原则 二、新产品／业务风险识别、评估与控制 三、新产品／业务主要风险类型 四、新产品／业务风险管理措施 第五节 反洗钱管理 一、反洗钱的主要框架 二、商业银行反洗钱的主要职责第八章 银行监管与市场约束 **节 银行监管 一、银行监管概述 二、银行监管方法 第二节 市场约束 一、市场约束机制 二、信息披露 三、外部审计