包邮风暴潮灾害的巨灾债券定价与运作模式

第1章 绪论1．1 研究背景与意义1．1．1 研究背景1．1．2 研究意义1．2 国内外研究现状1．2．1 巨灾与巨灾风险1．2．2 巨灾风险的可保性与可负担性1．2．3 巨灾风险管理的工具1．2．4 巨灾风险管理的技术与方法1．2．5 述评1．3 研究内容与研究方法1．3．1 研究内容1．3．2 研究方法1．4 研究思路 第2章 巨灾风险管理理论基础2．1 灾害研究背景2．1．1 灾害的基本概念2．1．2 灾害的基本属性2．1．3 灾害的分类2．1．4 巨灾与风暴潮灾害2．2 风险管理研究的理论基础2．2．1 风险及风险区划2．2．2 巨灾风险2．2．3 巨灾风险管理模式与工具2．3 巨灾债券研究的理论基础2．3．1 巨灾债券概述2．3．2 巨灾债券的设计2．3．3 巨灾债券的运行2．3．4 巨灾债券的定价2．4 本章小结第3章 风暴潮巨灾债券发行的驱动因素识别3．1 我国风暴潮巨灾损失时空分布特征提取3．1．1 风暴潮巨灾损失时间分布分析3．1．2 风暴潮巨灾损失空间分布分析3．2 我国风暴潮巨灾债券发行的需求动因分析3．2．1 国家财政承受力的约束3．2．2 商业保险赔偿的压力3．2．3 再保险供给的有限性3．3 我国风暴潮巨灾债券发行的客观基础阐释3．3．1 巨灾债券的特性3．3．2 全球巨灾债券发行的实践3．3．3 保险与资本市场的环境3．4 本章小结第4章 风暴潮巨灾债券运作模式与风险分担机制构建4．1 风暴潮巨灾债券运作模式构建4．1．1 风暴潮巨灾债券运行的参与主体确定…… 第5章 风暴潮巨灾债券融资规模测度第6章 固定利率条件下单事件触发风暴潮巨灾债券定价第7章 随机利率条件下单事件触发风暴潮巨灾债券定价第8章 随机利率条件下多事件触发风暴潮巨灾债券定价第9章 结论与展望参考文献后记