信用衍生产品理论与实务

**章信用衍生产品概述/ 003
**节信用衍生产品定义、种类和功能/ 003
第二节信用衍生产品的重要概念/ 015
第三节场外金融衍生产品主协议/ 029
本章小结/ 031
本章重要术语/ 031
思考练习题/ 032
参考文献/ 032
相关网络链接/ 032第二章信用衍生产品的估值定价技术和交易策略/ 033
**节信用衍生产品的估值定价技术/ 033
第二节信用衍生产品交易策略/ 043
第三节信用衍生产品的风险分析与管理/ 046
本章小结/ 052
本章重要术语/ 053
思考练习题/ 053
参考文献/ 053
第三章国际信用衍生产品市场发展概况/ 059
**节信用衍生产品市场的发展历程和现状/ 059
第二节信用衍生产品与次贷危机/ 070
第三节国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》/ 090
第四节国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位/ 094
本章小结/ 104
本章重要术语/ 104
思考练习题/ 104
参考文献/ 105
第四章中国信用衍生产品市场概述/ 109
**节中国信用衍生产品市场的发展现状和意义/ 109
第二节中国信用衍生产品的市场架构/ 116
本章小结/ 120
本章重要术语/ 121
思考练习题/ 121
参考文献/ 121第五章中国信用风险缓释工具业务实务/ 122
**节关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论/ 122
第二节信用风险缓释工具的资质备案和交易流程/ 124
第三节信用风险缓释工具估值定价技术/ 128
第四节信用风险缓释工具的会计处理及税收政策/ 143
第五节CDS与银行资本管理/ 160
第六节机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析/ 176
本章小结/ 179
本章重要术语/ 180
思考练习题/ 180
参考文献/ 181第六章中国信用衍生产品市场的问题与展望/ 182
**节对信用衍生产品的认识存在误区/ 182
第二节中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题/ 188
第三节中国信用衍生产品市场展望/ 190
本章小结/ 193
本章重要术语/ 194
思考练习题/ 194
参考文献/ 194
相关网络链接/ 194参 考 答 案/ 195
附录A信用风险的结构化模型/ 200
附录B简约化模型/ 208
附录C我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤/ 216
附录D协议文本及相关自律规则/ 223
附录D-1交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件/ 224
附录D-2中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）/ 235
附录D-3中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件（2009年版）/ 253
附录D-4中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件（2009年版）/ 265
附录D-5中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）/ 276
附录D-6《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版）》/ 292
附录D-7中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件 （2012年版）/ 302
附录D-8中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件（2012年版）/ 311
附录D-9中国场外黄金衍生产品交易基本术语(2013年版）/ 324
附录D-10《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》/ 332补充阅读CDS在中国市场的需求和应用研究/ 373
后记/ 375 /