金融学和保险学中的蒙特卡罗方法与模型

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作者：(德)拉尔夫·科恩(RalfKorn)

出版社：机械工业出版社

本类榜单：教材

分类：教材 > 研究生/本科/专科教材

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ISBN：9787111566939
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：32开
页数：352
出版时间：2017-09-01
条形码：9787111566939 ; 978-7-111-56693-9

本书特色

本书共八章，主要内容有：简介与导读、生成*数、蒙特卡罗方法：基本原理、连续时间*过程：连续路径、模拟金融模型：连续路径、连续时间*过程：连续路径、模拟金融模型：非连续路径、模拟精算模型。本书既有关于蒙特卡罗方法的理论分析，也有实际金融案例。在金融例子分析中，尤其以期权定价为主，非常契合国内对于金融衍生品的兴趣。本书可作为高校金融工程、应用统计、计量经济学、大数据挖掘等专业的相关教材，亦能满足证券投资实务领域和保险精算领域从业人士了解国外蒙特卡罗方法应用的需要。

内容简介

本书共八章，主要内容有：简介与导读、生成随机数、蒙特卡罗方法：基本原理、连续时间随机过程：连续路径、模拟金融模型：连续路径、连续时间随机过程：连续路径、模拟金融模型：非连续路径、模拟精算模型。本书既有关于蒙特卡罗方法的理论分析，也有实际金融案例。在金融例子分析中，尤其以期权定价为主，非常契合国内对于金融衍生品的兴趣。本书可作为高校金融工程、应用统计、计量经济学、大数据挖掘等专业的相关教材，亦能满足证券投资实务领域和保险精算领域从业人士了解国外蒙特卡罗方法应用的需要。

译者的话
第１章　简介与导读
　１. １　简介与概念１
　１. ２　内容简介２
　１. ３　如何使用这本书２
　１. ４　相关文献３
　１. ５　致谢３
第２章　生成随机数
　２. １　引言５
　　２. １. １　如何生成随机数５
　　２. １. ２　随机数生成器的质量标准６
　　２. １. ３　术语７
　２. ２　随机数生成器示例８
　　２. ２. １　线性同余生成器８
　　２. ２. ２　倍数递归生成器１１
　　２. ２. ３　生成器组合１４
　　２. ２. ４　延迟斐波纳契生成器１５
　　２. ２. ５　Ｆ２－线性生成器１６
　　２. ２. ６　非线性ＲＮＧｓ２０
　　２. ２. ７　更多的随机数生成器２１
　　２. ２. ８　改进ＲＮＧｓ２２
　２. ３　检验和分析ＲＮＧｓ２２
　　２. ３. １　分析晶格结构２３
　　２. ３. ２　等分布２３
　　２. ３. ３　扩散能力２４
　　２. ３. ４　统计检验２４
　２. ４　基于广义分布生成随机数２７
　　２. ４. １　反演法２８
　　２. ４. ２　接受￣拒绝法２９
　２. ５　选择分布３１
　　２. ５. １　生成正态分布随机数３１
　　２. ５. ２　生成Ｂｅｔａ分布随机数３２
　　２. ５. ３　生成Ｗｅｉｂｕｌｌ分布随机数３３
　　２. ５. ４　生成Ｇａｍｍａ分布随机数３３
　　２. ５. ５　生成卡方分布随机数３５
　２. ６　多元随机变量３６
　　２. ６. １　多变量正态分布３７
　　２. ６. ２　评论: Ｃｏｐｕｌａｓ３７
　　２. ６. ３　条件分布中抽样３８
　２. ７　作为随机序列的替代的拟随机序列３８
　　２. ７. １　Ｈａｌｔｏｎ序列３９
　　２. ７. ２　Ｓｏｂｏｌ序列４０
　　２. ７. ３　随机化拟蒙特卡罗方法４１
　　２. ７. ４　混合型蒙特卡罗方法４２
　　２. ７. ５　拟随机序列和其他随机分布４２
　２. ８　并行技术４２
　　２. ８. １　蛙跳法４３
　　２. ８. ２　序列划分４３
　　２. ８. ３　一些ＲＮＧｓ４４
　　２. ８. ４　独立序列４４
　　２. ８. ５　检验并行ＲＮＧｓ４４
第３章　蒙特卡罗方法: 基本原理
　３. １　引言４５
　３. ２　强大数定律和蒙特卡罗方法４６
　　３. ２. １　强大数定律４６
　　３. ２. ２　原始蒙特卡罗方法４６
　　３. ２. ３　蒙特卡罗方法: 一些初级应用４９
　３. ３　提高蒙特卡罗方法的收敛速度: 方差缩减技术５３
　　３. ３. １　对偶变量５４
　　３. ３. ２　控制变量法５６
　　３. ３. ３　分层抽样６１
Ⅴ
　　３. ３. ４　条件抽样的方差缩减技术６７
　　３. ３. ５　重要性抽样６９
　３. ４　方差缩减技术的进一步视角７７
　　３. ４. １　更多的方法７７
　　３. ４. ２　方差缩减技术的应用７９
第４章　连续时间随机过程: 连续路径
　４. １　引言８１
　４. ２　随机过程和路径: 基本定义８１
　４. ３　随机过程的蒙特卡罗方法８４
　　４. ３. １　蒙特卡罗和随机过程８４
　　４. ３. ２　模拟随机过程路径: 基准８５
　　４. ３. ３　随机过程的方差缩减８７
　４. ４　布朗运动和布朗桥８７
　　４. ４. １　布朗运动属性８９
　　４. ４. ２　弱收敛和Ｄｏｎｓｋｅｒ定理９１
　　４. ４. ３　布朗桥９４
　４. ５　Ｉｔ. 微积分的基础９８
　　４. ５. １　Ｉｔ. 积分９８
　　４. ５. ２　Ｉｔ. 公式１０３
　　４. ５. ３　鞅表示和测度变化１０５
　４. ６　随机微分方程１０６
　　４. ６. １　随机微分方程的基本结论１０６
　　４. ６. ２　线性随机微分方程１０８
　　４. ６. ３　平方根随机微分方程１１０
　　４. ６. ４　弗恩曼￣卡茨表示定理１１０
　４. ７　模拟随机微分方程的解１１２
　　４. ７. １　简介和基本知识１１２
　　４. ７. ２　常微分方程的数值算法１１３
　　４. ７. ３　随机微分方程的数值算法１１７
　　４. ７. ４　ＳＤＥｓ数值算法的收敛１２１
　　４. ７. ５　更多的ＳＤＥｓ数值法１２３
　　４. ７. ６　ＳＤＥｓ数值方法的效率１２５
　　４. ７. ７　弱外推法１２６
　　４. ７. ８　多层蒙特卡罗方法１２９
　４. ８　应为ＳＤＥ选择何种模拟方法１３３
Ⅵ
第５章　模拟金融模型: 连续路径
　５. １　引言１３５
　５. ２　股票价格建模基础１３６
　５. ３　布莱克￣斯克尔斯类型的股票定价框架１３７
　　５. ３. １　一个重要的特殊情况: 布莱克￣斯克尔斯模型１３９
　　５. ３. ２　完全市场模型１４１
　５. ４　期权的基本因子１４２
　５. ５　期权定价的介绍１４４
　　５. ５. １　期权定价简史１４４
　　５. ５. ２　通过复制原理进行期权定价１４５
　　５. ５. ３　在布莱克￣斯克尔斯假设条件下的股息１５１
　５. ６　在布莱克￣斯克尔斯假设条

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