时间序列分析-方法与应用-(第二版)

**章 传统时间序列分析模型
**节 趋势模型类型和选择
第二节 参数估计
第三节 模型分析与评价
第四节 季节模型

第二章 ARMA模型
**节 概述
第二节 时序特性的分析
第三节 ARMA模型及其改进
第四节 随机时序模型的建立
第五节 时序模型预测

第三章 ARCH类模型
**节 单位根过程
第二节 ARCH模型的基本形式
第三节 广义ARCH模型
第四节 ARCH模型的拓广形式
第五节 多元ARCH模型

第四章 两序列的协整和误差修正模型
**节 含虚拟变量的回归模型
第二节 Granger因果检验
第三节 协整含义及检验
第四节 误差修正模型

第五章 向量自回归模型
**节 非结构化VAR模型
第二节 脉冲响应与方差分解
第三节 结构VAR模型
第四节 向量误差修正模型

第六章 Panel Data模型
**节 模型的基本问题
第二节 固定效应模型
第三节 随机效应模型
第四节 单位根检验与协整检验

参考文献