- ISBN:9787302486572
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:117
- 出版时间:2018-03-01
- 条形码:9787302486572 ; 978-7-302-48657-2
本书特色
本书不同于其他期权书籍,本书基于华夏上证50ETF期权上市以来的实践经验总结,不纠结于晦涩难懂的期权定价相关公式,旨在以实践中的真实案例与运行效果向读者介绍期权实务投资技巧。 本书主要包括五章,*章介绍期权基础知识,主要对期权定义、定价及希腊字母(Greeks)作介绍和讲解;第二章介绍期权风险管理工具,包括各类压力测评工具;第三章介绍期权的保险与收益增强策略,主要讲解期权简单保险策略、期权黑天鹅保险策略、期权备兑增强策略的实践技巧;第四章介绍基于价格预期的期权组合策略,主要讲解趋势/震荡行情中基于Delta判断的期权组合,包括牛/熊市差价、蝶式/鹰式组合等策略的实践技巧;第五章介绍基于波动率预期的期权组合策略,主要讲解Vega Trade、Gamma Trade策略实践技巧,以及Volatility判断技巧和基于各期权约束的期权无风险套利策略。
内容简介
本书不纠结于晦涩的公式,旨在以真实案例与运行效果介绍期权投资实务的技巧
目录
作者简介
张翔,金融博士,副教授,博士生导师,西南财经大学金融学院金融工程系主任,加州大学伯克利分校哈斯商学院高级访问教授。主要研究领域为:实证资产定价,应用金融计量,金融风险管理,机器学习,区块链技术在金融工程与金融监管中的应用等,同时关注影子银行,科技金融,大数据FOF等。2014年初加入西南财经大学金融学院,2015年被破格评为副教授,博士生导师,担任金融工程系主任,负责金融工程系本科、研究生的教学、科研和未来特色发展。2017年成立西南财经大学中国基金业数据中心并任中心主任,主要负责私募基金数据库建设,具有自主知识产权并开展在科技金融方向的应用:大数据打分系统、私募基金评价系统、深度学习、文本分析和高频数据微观结构。同时,一直致力于培养企业能用的金融工程后备人才,结合科技金融的发展,为地方经济、政府和实体企业服务。2014年至今,在金融管理类国内外**杂志《金融研究》《管理科学学报》,China Accountind and Finance Review等技表论文数篇,省市级横向课程数个,著有《量化交易与Python语言》等两本著作,2016年获得西南财经大学本科优秀教学成果一等奖。
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