金融工具模拟设计

**章 金融工具设计基础及实验环境介绍 1 **节 金融工具的主要类型及特点 1 第二节 金融工具设计方法概述 3 第三节 金融工具设计的技术准备 8 第四节 常用实验环境介绍 21 第二章 债券类金融工具模拟设计 30 实验一 利率期限结构的计算—— 基于Vasicek模型 30 实验二 债券的定价 34 实验三 固定收益证券计算 37 实验四 久期和凸性的计算 39 实验五 美国运通TRS付款卡应收账款证券化案例分析 43 本章参考文献 58 第三章 股权类金融工具模拟设计 59 实验一 股票的定价 59 实验二 求有效边界—— 应用黄和利曾伯格的方法 60 实验三 估计β系数 66 实验四 风格分析 70 实验五 御食园上市估值案例分析 74 本章参考文献 79 第四章 期货及套期保值模拟设计 80 实验一 股指期货模拟设计—— 基于Alpha动量交易策略 80 实验二 国债期货模拟设计 82 实验三 钢材期货套期保值策略设计 90 实验四 股指期货套期保值策略设计 94 本章参考文献 100 第五章 欧式期权模拟设计 101 实验一 简化二叉树欧式期权设计 101 实验二 JR二叉树欧式期权设计 104 实验三 CRR树欧式期权设计 110 实验四 布莱克-舒尔斯欧式期权设计 115 本章参考文献 118 第六章 美式期权模拟设计 120 实验一 二叉树美式期权设计 120 实验二 布莱克-舒尔斯美式期权设计 125 本章参考文献 131 第七章 期权交易策略模拟设计 132 实验一 期权交易策略—— Covered Call 132 实验二 期权交易策略—— Protective Put 136 实验三 期权交易策略—— Bull Spread 141 实验四 期权交易策略—— Butterfly Spread 145 本章参考文献 149 第八章 金融工具风险管理 150 实验一 风险的度量——风险值 150 实验二 信用违约掉期（单资产）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155 实验三 “波动率微笑”风险管理—— 基于SABR随机波动率模型 160 本章参考文献 162