期货与期权市场导论-(第七版)-全球版

第1章 绪论 1．1 期货合约 1．2 期货市场的发展历史 1．3 场外交易市场 1．4 远期协议 1．5 期权 1．6 期权市场的发展历史 1．7 交易者的类型 1．8 套期保值交易者 1．9 投机者 1．10 套利交易者 1．11 危险 第2章 期货市场交易制度 2．1 期货头寸的建仓与平仓 2．2 期货合约条款 2．3 期货价格向现货价格的收敛 2．4 保证金账户的操作 2．5 场外交易市场 2．6 报纸刊登的价格信息 2．7 交割 2．8 交易者的类型以及交易指令的类型 2．9 监管 2．10 会计与税收处理 2．11 远期协议与期货合约 第3章 使用期货合约的套期保值策略 3．1 基本原理 3．2 支持与反对套期保值交易的言论 3．3 基差风险 3．4 交叉套期保值 3．5 股票指数期货合约 3．6 套期保值头寸的展期 第4章 利率 4．1 利率的类型 4．2 利率的测算 4．3 零息利率 4．4 债券定价 4．5 计算国债零息利率 4．6 远期利率 4．7 远期利率协议 4．8 利率期限结构理论 第5章 远期价格与期货价格的决定 5．1 投资型资产与消费型资产 5．2 卖空 5．3 假设条件与符号含义 5．4 投资型资产的远期价格 5．5 收入已知 5．6 收益率已知 5．7 远期协议的估值 5．8 远期价格与期货价格相等吗？ 5．9 股票指数期货的价格 5．10 货币远期协议与货币期货合约 5．11 商品期货 5．12 持有成本 5．13 交割选择 5．14 期货价格与预期现货价格 第6章 利率期货 6．1 天数计算惯例以及报价惯例 6．2 长期国债期货 6．3 欧洲美元期货 6．4 久期 6．5 基于久期概念的期货套期保值策略 第7章 互换 7．1 利率互换的交易机制 7．2 天数计算问题 7．3 确认书 …… 第8章 证券化与2007年的次贷危机 第9章 期权市场运行机制 第10章 股票期权的性质 第11章 期权交易策略 第12章 二叉树期权定价理论简介 第13章 股票期权的估值：布莱克一斯科尔斯一默顿模型 第14章 发展中国家的衍生品市场 第15章 股票指数期权与货币期权 第16章 期货期权 第17章 希腊字母 第18章 二叉树模型的实际运用 第19章 波动率微笑曲线 第20章 在险价值 第21章 利率期权 第22章 奇异期权与其他非标准期权 第23章 信用衍生品 第24章 天气、能源以及保险衍生品 第25章 衍生品交易带来的灾难与教训 小测验答案 词汇表 译后记