金融市场从业人员能力建设丛书金融市场风险管理:理论与实务/中国银行间市场交易商协会教材编写组

第1章　金融风险的基本概念 1
1.1　金融风险的概念 1
1.2　金融风险的分类 7
1.3　风险管理理论的发展沿革 13
1.4　风险管理的价值 16
第2章　风险管理实践和主要方法 22
2.1　风险管理框架——风险管理有效性的重要判别标准 22
2.2　风险管理工作流程 26
2.3 　风险管理组织架构 35
2.4　风险管理报告体系 42
2.5　风险准备金及资本提取 44
2.6　风险调整绩效指标 46
第3章　风险管理数量化方法基础 57
3.1　概率论基础 57
3.2　统计学分析基础 63
3.3　风险价值（VaR） 67
3.4　相关性和Copula 71
3.5　波动率 73
3.6　时间序列分析和预测 75
3.7　蒙特卡洛模拟方法 78
3.8　模型风险 80
第4章　市场风险管理 84
4.1　市场风险概述 86
4.2　市场风险计量方法 88
4.3　市场风险管理方法 124
第5章　信用风险 141
5.1　信用风险概述 142
5.2　信用风险分类与示例 146
5.3　信用评级 153
5.4　信用基本面分析和信用风险计量模型 167
5.5　信用风险转移 190
第6章　流动性风险管理 209
6.1　流动性风险管理概述 210
6.2　流动性风险管理的主要影响因素 215
6.3　负债类流动性风险管理 220
6.4　资产类流动性风险管理 236
6.5　流动性风险的监管要求 242
第7章　操作风险管理 256
7.1　操作风险的概念与分类 258
7.2　操作风险管理的历史演变 264
7.3　操作风险管理框架 266
7.4　操作风险管理的流程与工具 270
第8章　全面风险管理与金融市场风险管理的关系 295
8.1　全面风险管理简述 295
8.2　金融市场风险管理与全面风险管理的关系 306
8.3　全面风险管理视角下的金融市场风险管理 311
第9章　中国的金融监管框架 319
9.1　国内金融监管体制的历史沿革 319
9.2　国内主要金融监管机构的分工与协调 324
9.3　当前金融市场的监管重点 332
9.4　第五次全国金融工作会议 346
9.5　主要监管机构贯彻党的十九大精神主要内容 348
第10章　巴塞尔新资本协议体系 353
10.1　引言 353
10.2　《巴塞尔协议Ⅰ》 354
10.3　《巴塞尔协议II》 364
10.4　《巴塞尔协议III》 373
10.5　《巴塞尔协议Ⅳ》 382
思考练习题答案 392