金融市场行业风险传染与资产配置

**章 绪论 **节 研究背景和意义 第二节 研究方法 第三节 结构安排 第二章 文献回顾与评述 **节 股票市场行业配置与风险管理的研究 第二节 银行信贷市场行业配置与风险管理的研究 第三节 基金市场行业配置与风险管理的研究 第四节 复杂网络方法的研究 第三章 复杂网络视角下股票市场行业配置与风险管理 **节 研究问题 第二节 模型构建 第三节 实证分析Ⅰ：行业因子检验 第四节 实证分析Ⅱ：特征向量中心度与BL模型*优投资组合权重关系 第五节 实证分析Ⅲ：BL Network行业配置模型 第六节 稳健性检验 第七节 本章小结 第四章 复杂网络视角下信贷市场行业配置与风险管理 **节 研究问题 第二节 模型构建 第三节 实证分析Ⅰ：行业聚类风险分析 第四节 实证分析Ⅱ：Min-C模型实证分析 第五节 实证分析Ⅲ：C-I-HHI指数构建 第六节 稳健性检验 第七节 本章小结 第五章 复杂网络视角下基金市场行业配置与风险管理 **节 研究问题 第二节 模型构建 第三节 数据和基本指标构建 第四节 实证分析Ⅰ：中国基金市场行业配置集中度 第五节 实证分析Ⅱ：基金业绩与基金市场行业配置集中度 第六节 实证分析Ⅲ：基金筛选策略研究 第七节 本章小结 第六章 总结与研究展望 **节 总结 第二节 本书的局限性和进一步研究方向 附录 参考文献