金融计算与量化分析

**章 金融计算与量化分析概述
**节 金融计算的发展及应用领域
第二节 金融量化分析的发展及应用领域
第三节 金融数据的获取与处理方法
第四节 软件平台类型及特点
本章小结
复习与思考

第二章 固定收益证券计算
**节 固定收益证券的分类及特点
第二节 现金流基本计算
第三节 复杂现金流基本计算
第四节 短期债券回购
第五节 可转换债券定价
第六节 久期和凸度计算
第七节 固定收益工具箱
本章小结
复习与思考

第三章 股票收益率计算
**节 收益定义与加总
第二节 单个收益率股票的计算
第三节 多股票收益计算
第四节 收益率波动计算
第五节 股票市场cAPM的计算
本章小结
复习与思考

第四章 投资组合计算
**节 收益序列和价格序列间的转换
第二节 协方差矩阵和相关系数矩阵之间的转换
第三节 投资组合收益与方差
第四节 投资组合有效集计算
第五节 资产配置
本章小结
复习与思考

第五章 利率期限结构计算
**节 利息债券收益率
第二节 构建收益率曲线
第三节 Bootstrapping算法
第四节 利率期限结构计算函数
第五节 远期利率计算
第六节 期限结构曲线插值
第七节 利率模型
本章小结
复习与思考

第六章 蒙特卡洛模拟期权定价
**节 随机模拟基本原理
第二节 蒙特卡洛方法模拟期权定价
本章小结
复习与思考

第七章 信用风险管理量化模型
**节 信用风险类型与特点
第二节 单个实体的信用违约互换
第三节 一篮子信用违约互换
第四节 结构信用模型：默顿方法
本章小结
复习与思考

第八章 量化风险投资模型
——多因子策略模型原理与实现
**节 量化风险投资介绍
第二节 多因子选股模型的介绍
第三节 数据源选取与数据导人
第四节 多因子策略模型实现
本章小结
复习与思考

第九章 基于Agent计算金融
本章小结
复习与思考

主要参考文献