期货及衍生品分析与应用

**章 宏观经济指标 **节 主要经济指标 一、国内生产总值 二、固定资产投资 三、城镇就业数据 四、价格指数 五、采购经理人指数 第二节 货币金融指标 一、货币供应量 二、利率、存款准备金率 三、公开市场操作工具 四、汇率 五、美元指数 第三节 其他重要指标 一、商品价格指数 二、波罗的海干散货运价指数 三、波动率指数 四、信用违约互换指数 第二章 衍生品定价 **节 远期与期货定价 一、定价理论 二、定价分析 第二节 期权定价 一、平价公式 二、二叉树模型 三、B-S-M模型 四、希腊字母 五、波动率 第三节 互换定价 一、利率互换定价 二、信用违约互换定价 第三章 分析方法 **节 基本分析方法 一、经济周期分析法 二、平衡表法 三、季节性分析法 四、成本利润分析法 五、持仓分析法 六、事件驱动分析法 第二节 计量分析方法 一、相关关系分析 二、线性回归分析 三、时间序列分析 四、GARCH类模型分析 第四章 量化交易 **节 量化交易的特征 第二节 系统的开发 一、寻找策略思想 二、所需数据的获取 三、量化交易的实现 第三节 系统的测试评估 一、测试评估平台 二、测试与评估方法 三、主要测试评估指标 四、模型仿真运行测试 第四节 量化交易的特定风险及其管理 一、开发、测试中风险控制 二、交易前的风险控制 三、交易中的风险控制 四、其他风险控制措施 第五章 商品期货及其衍生品应用 **节 在商品货物贸易中的应用 一、基差定价 二、库存管理 三、期货仓单串换业务 四、合作套期保值业务 第二节 在资产配置中的应用 一、商品指数策略 二、商品CTA策略 第三节 “保险+期货” 一、“保险+期货”的含义 二、“保险+期货”的运作机制 三、“保险+期货”的应用 第六章 金融期货及衍生品应用 **节 权益类衍生品应用 一、阿尔法策略 二、指数化投资策略 三、现金资产证券化策略 四、备兑看涨期权策略 五、保护性看跌期权策略 第二节 利率类衍生品应用 一、基差交易策略 二、久期管理策略 三、资产配置策略 第三节 汇率类衍生品应用 一、进出口贸易 二、境外投融资 三、金融机构外汇业务 第七章 场外衍生品 **节 场外互换 一、利率互换与利率风险管理 二、货币互换与汇率风险管理 三、股票收益互换与股票投资风险管理 第二节 场外期权 一、合约设计 二、投资组合风险控制 第三节 信用衍生品 一、信用违约互换基本结构 二、合成担保债务凭证(合成CD0) 第八章 结构化产品 **节 权益类结构化产品 一、保本型股指联结票据 二、收益增强型股指联结票据 三、参与型红利证 四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品 第三节 利率类结构化产品 一、逆向浮动利率票据 二、区间浮动利率票据 第三节 汇率类结构化产品 一、双货币债券 二、指数货币期权票据 第九章 衍生品业务风险管理 **节 风险识别 一、市场风险 二、信用风险 三、流动性风险 四、操作风险 五、模型风险 第二节 风险度量 一、敏感性分析 二、情景分析和压力测试 三、在险价值(Value at Risk, VaR) 第三节 风险对冲 一、场内工具对冲 二、场外工具对冲 三、创设新产品进行对冲 后记