数据分析与量化投资:基于SAS的应用

目 录


第1篇 基础篇
第1章 SAS EG基础界面 2
1.1 SAS EG菜单 2
1.2 过程流与项目管理 6
1.3 小结 13
第2章 数据分析小工具 14
2.1 SAS自带宏语法与本书提供的自带宏 15
2.2 直接输出成Word的报表 20
2.3 E-mail功能 23
2.4 每天都要做的工作——排程 28
2.5 小结 32
第2篇 数据处理篇
第3章 数据说明 34
3.1 股票报酬率数据 34
3.2 财务报表数据 37
3.3 公司治理数据 40
3.4 小结 41
第4章 数据处理宏 42
4.1 变量转换宏 42
4.2 移动窗口描述性统计宏 47
4.3 领先/滞后宏 52
4.4 神奇的缩尾宏 55
4.5 数据缺失处理 57
4.6 行业变量的计算 61
4.7 小结 64
第3篇 量化投资篇
第5章 常见的投资策略 66
5.1 规模投资策略 66
5.2 价值投资策略 75
5.3 动能投资策略 81
5.4 定投 91
5.5 小结 94
第6章 Lewellen投资策略 95
6.1 二维投资策略 95
6.2 化腐朽为神奇的预测报酬率 101
6.3 小结 106
第7章 定价模型和风险套利模型 107
7.1 定价模型 107
7.2 风险套利模型 118
7.3 小结 126
第4篇 基础实证篇
第8章 描述性统计与相关分析 129
8.1 描述性统计表 129
8.2 相关分析 134
8.3 描述性统计宏 137
8.4 小结 141

第9章 样本分配趋势与组合差异性检定 142
9.1 样本分配趋势 142
9.2 两群体差异性检定 147
9.3 组合差异性检定 148
9.4 小结 153
第10章 回归实证 154
10.1 辨认被解释变量 154
10.2 以股利支付进行回归 161
10.3 交互作用模型 173
10.4 中介回归宏 178
10.5 小结 185
第11章 论文实证 186
11.1 基础论文宏 186
11.2 中介论文宏 195
11.3 调节论文宏 202
11.4 小结 207
第5篇 内生性检验篇
第12章 解释变量内生性的解决之道 210
12.1 连续型变量的解决方案 211
12.2 二元变量的解决方案 218
12.3 小结 223
第13章 样本选择性问题 225
13.1 倾向得分匹配 225
13.2 双重差分法 231
13.3 小结 240