21世纪保险精算系列教材精算模型(第3版)/肖争艳/21世纪保险精算系列教材

第1章随机变量的基本知识
1.1概率空间、随机变量及分布函数
1.2生存函数与危险率函数
1.3随机变量的数字特征
1.4随机变量的矩母函数和母函数
1.5条件概率和条件期望
16独立性
1.7风险度量VaR和TVaR
1.8随机变量的尾部

第2章单张保单的理赔额模型
2.1损失分布
2.2理赔额的分布
23通货膨胀效应

第3章理赔次数的分布
3.1(a,b,0)和（a,b,1）分布族
3.2理赔次数分布的混合模型
3.3保单组合的总理赔次数模型
34免赔额对理赔次数分布的影响

第4章短期个体风险模型
41S的数字特征
4.2独立随机变量和的分布
4.3矩母函数和母函数法
4.4S分布近似计算法

第5章短期集体风险模型
5.1S的分布特征
5.2复合泊松分布及其性质
5.3S的近似分布
5.4保单条款对总理赔额的影响

第6章经验模型
6.1数据类型
6.2完整个体数据的经验模型
6.3分组数据的经验模型
6.4非完整数据的经验模型
6.5经验估计的均值、方差和区间估计
6.6基于大样本数据的死亡率近似估计

第7章参数模型
7.1参数估计
7.2区间估计与方差
7.3拟合优度检验
7.4模型的选择

第8章信度理论
8.1有限波动信度
8.2贝叶斯信度
8.3一致*精确信度模型
8.4经验贝叶斯估计

第9章随机模拟
9.1均匀分布随机数与伪随机数
9.2用反变换法产生一般分布的随机数
9.3几种特殊分布的模拟
9.4模拟样本的容量问题
9.5模拟在精算模型中的应用举例
9.6随机模拟在统计分析中的应用
附录
附录1正态分布表P（Z＜z）
附录2χ2分布表
附录3常见的连续分布
附录4常见的离散分布
参考文献