21世纪统计学系列教材应用随机过程(第5版)/张波等/21世纪统计学系列教材

第1章预备知识
11概率空间
12随机变量与分布函数
13数字特征、矩母函数与特征函数
14收敛性
15独立性与条件期望
习题

第2章随机过程的基本概念和基本类型
21基本概念
22有限维分布与Kolmogorov定理
23随机过程的基本类型
习题
第3章Poisson过程
31Poisson 过程
32与Poisson过程相联系的若干分布
33Poisson过程的推广
习题
第4章更新过程
41更新过程的定义及若干分布
42更新方程及其应用
43更新定理
44更新过程的推广
习题
第5章Markov链
51基本概念
52状态的分类及性质
53极限定理及平稳分布
54Markov链的应用
55连续时间Markov链
习题
第6章鞅
61基本概念
62鞅的停时定理及其应用
63一致可积性
64鞅收敛定理
65连续鞅
习题
第7章Brown运动
71基本概念与性质
72Gauss过程
73Brown运动的鞅性质
74Brown运动的Markov性
75Brown运动的*大值变量及反正弦律
76Brown运动的几种变化
77高维Brown运动
习题
第8章随机积分
81关于随机游动的积分
82关于Brown运动的积分
83It积分过程
84It公式
习题
第9章随机过程在金融中的应用
91金融市场的术语与基本假定
92BlackScholes模型
习题
第10章随机过程在保险精算中的应用
101基本概念
102经典破产理论介绍
习题
第11章Markov链Monte Carlo方法
111计算积分的Monte Carlo方法
112Markov链Monte Carlo方法简介
113MetropolisHastings算法
114Gibbs抽样
115贝叶斯MCMC估计方法
习题
习题参考答案
参考文献