经济科学译丛递归宏观经济理论(第3版)/十三五国家重点出版物出版规划项目

第Ⅰ部分 递归方法的帝国主义 1 第1章 概 述 3 1.1 提示 3 1.2 一个共同的祖先 3 1.3 储蓄问题 4 1.4 递归方法 12 第Ⅱ部分 工 具 19 第2章 时间序列 21 2.1 两个有用的工具 21 2.2 马尔可夫链 21 2.3 连续状态的马尔可夫链 29 2.4 线性随机差分方程 30 2.5 总体回归 38 2.6 模型参数的估计 39 2.7 卡尔曼滤波器 40 2.8 向量自回归与卡尔曼滤波器 43 2.9 卡尔曼滤波器的应用 44 2.10 谱 47 2.11 例子: LQ持久收入模型 51 2.12 结束语 57 附录 A 线性差分方程 58 附录 B 贝叶斯后验的 MCMC逼近 59 2.13 练习 61 第3章 动态规划 74 3.1 序列问题 74 3.2 随机控制问题 79 3.3 结束语 80 3.4 练习 80 第4章 动态规划的实际应用 82 4.1 维数限制 82 4.2 状态空间的离散化 82 4.3 记账 83 4.4 霍华德改进算法的应用 84 4.5 数值方法 85 4.6 贝尔曼方程的例子 86 4.7 多项式逼近 88 4.8 结束语 91 第5章 线性二次动态规划 92 5.1 引言 92 5.2 *优线性调节器问题 92 5.3 随机*优线性调节器问题 95 5.4 线性调节器问题中的影子价格 96 5.5 拉格朗日公式 98 5.6 卡尔曼滤波器的再次分析 101 5.7 结束语 102 附录 A 矩阵公式 103 附录 B 线性二次近似 103 5.8 练习 106 第6章 搜寻、 匹配和失业 114 6.1 引言 114 6.2 预备知识 115 6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型 117 6.4 湖模型 124 6.5 职业选择模型 125 6.6 报价分布未知 128 6.7 均衡价格分布 131 6.8 约万诺维奇的匹配模型 135 6.9 约万诺维奇模型的长期版本 142 6.10 结束语 144 附录 A 动态规划的更多数值例子 144 6.11 练习 148 第Ⅲ部分 竞争性均衡与应用 159 第7章 递归的 (局部) 均衡 161 7.1 均衡的概念 161 7.2 例: 调整成本 161 7.3 递归竞争性均衡 165 7.4 均衡的人力资本积累 165 7.5 均衡职业选择 167 7.6 马尔可夫完美均衡 169 7.7 线性马尔可夫完美均衡 171 7.8 结束语 174 7.9 练习 174 第8章 完全市场的均衡 178 8.1 0时刻与序列交易 178 8.2 自然框架: 偏好和禀赋 178 8.3 不同的交易安排 179 8.4 帕累托问题 181 8.5 0时刻交易: 阿罗-德布鲁证券 182 8.6 比较简单的计算算法 185 8.7 资产定价入门 187 8.8 序列交易: 阿罗证券 189 8.9 递归竞争性均衡 194 8.10 J 步定价核 198 8.11 帕累托问题的递归形式 199 8.12 结束语 201 附录 A 高斯资产定价模型 202 附录 B 持久收入模型再讨论 203 8.13 练习 206 第9章 世代交叠模型 219 9.1 禀赋和偏好 219 9.2 0时刻交易 220 9.3 序列交易 226 9.4 货币 226 9.5 赤字财政 229 9.6 等价的设置 231 9.7 货币均衡的*优性和存在性 233 9.8 同代之间的异质性 238 9.9 礼物赠送均衡 242 9.10 结束语 243 9.11 练习 243 第10章 李嘉图等价性 251 10.1 借入限制和李嘉图等价性 251 10.2 无限存活个体经济 252 10.3 政府 254 10.4 代代相连