投资组合管理(第2版)

上篇 投资理论
**章 风险、收益与投资者效用
**节 单一资产收益与风险的衡量
第二节 组合资产的收益和风险衡量
第三节 效用价值与投资者的风险偏好
本章小结
练习题
即测即练
第二章 资产组合理论
**节 资产组合理论概述
第二节 马科维茨模型
第三节 *优资产组合的确定
第四节 指数模型
本章小结
练习题
即测即练
第三章 资本资产定价模型
**节 模型的含义与假设
第二节 模型的内容
第三节 资本资产定价模型的应用与评价
第四节 对CAPM的扩展
本章小结
练习题
即测即练
第四章 因素模型与套利定价理论
**节 因素模型
第二节 套利定价理论
本章小结
练习题
即测即练
第五章 市场有效性假说
**节 有效市场理论
第二节 市场有效性理论的实证研究
本章小结
练习题
即测即练
第六章 行为金融理论
**节 对市场异象的解释与分歧
第二节 行为金融学及其基本理论
第三节 投资者的行为偏差
本章小结
练习题
即测即练

下篇 投资组合管理
第七章 投资理论的应用
**节 资产组合理论的应用
第二节 资本资产定价模型的应用
第三节 套利定价理论的应用
第四节 有效市场假说与股票分析
第五节 行为投资学与投资行为管理
本章小结
练习题
即测即练
第八章 投资组合的构建与调整
**节 投资组合构建与调整的合理性评价
第二节 积极组合管理的实施