计量经济学:数字教材版

**章 绪论 1
1．1 引言 1
1．2 本书框架介绍 12
1．3 Stata简介 13
第二章 一元线性回归模型 23
2．1 回归分析概述 23
2．2 一元线性回归模型的基本假设 25
2．3 一元线性回归模型的参数估计 27
2．4 一元线性回归模型的统计检验 30
2．5 应用 32
习题 42
第三章 多元线性回归模型 44
3．1 多元线性回归模型 44
3．2 参数估计和对系数的解释 46
3．3 多元回归模型的基本假设 47
3．4 若干问题 49
3．5 多元回归模型的统计检验 52
3．6 回归分析小结 60
3．7 应用 60
习题 67
第四章 回归分析专题 69
4．1 对数形式 69
4．2 其他函数形式 71
4．3 度量单位的改变 71
4．4 虚拟变量回归 72
4．5 回归函数形式和虚拟变量回归实例 73
4．6 分位数回归估计 80
4．7 贝叶斯估计 89
4．8 二元离散选择模型 97
习题 108
第五章 放宽基本假定的模型 111
5．1 多重共线性 111
5．2 异方差 123
5．3 序列相关性 135
5．4 应用 146
习题 161
第六章 工具变量法 162
6．1 内生性问题 162
6．2 工具变量法 163
6．3 两阶段*小二乘法 165
6．4 工具变量的检验 166
6．5 应用 167
习题 179
第七章 时间序列分析 182
7．1 时间序列数据的性质 182
7．2 时间序列分析的一些例子 183
7．3 时间序列的平稳性及检验 184
7．4 协整与误差修正模型 187
7．5 平稳性和协整检验及误差修正模型的应用 189
7．6 向量自回归模型 197
7．7 结构向量自回归模型 213
习题 222
第八章 面板数据模型 224
8．1 面板数据模型概述 224
8．2 固定效应回归 226
8．3 随机效应回归 226
8．4 检验和不同设定 227
8．5 应用 228
习题 237
第九章 计量经济学综合实验 239
9．1 实验一：中国经济数据应用（绘图和平稳性检验） 239
9．2 实验二：趋势预测——中国的GDP（以购买力平价计）何时能超过美国? 240
9．3 实验三：股票β系数估计的线性回归模型应用 242
9．4 实验四：中国消费函数的估计 243
9．5 实验五：用经济模型预测中国GDP 244
附录 统计分布表 245
参考文献 264