商业银行经营管理(第二版修订版)

1 **章　商业银行导论

1 **节　商业银行概览

1 　一、商业银行的起源和发展

3 　二、商业银行的性质与功能

6 　三、我国的商业银行体系

9 第二节　商业银行的经营原则与组织形式

9 　一、商业银行的经营原则

11 　二、商业银行的外部组织形式

13 　三、商业银行的公司治理结构

15 第三节　商业银行的监管

15 　一、监管的原因

17 　二、监管内容

22 　三、监管主体

22 　四、商业银行的行业自律组织

24 第四节　商业银行的发展趋势

25 　一、全球化

26 　二、综合化

26 　三、网络化

3 　专栏1 -1　山西票号

8 　专栏1 -2　全球1 000 大银行排行榜

12 　专栏1 -3　美国的银行控股公司

17 　专栏1 -4　《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》

18 　专栏1 -5　银监会依法关闭“钱塘银行(筹)”

20 　专栏1 -6　“腕骨” 风险监管指标体系

21 　专栏1 -7　存款保险制度

27 　专栏1 -8　互联网金融与互联网金融平台

28 　专栏1 -9　我国网上银行的发展

29 本章小结

30 本章重要概念

30 思考与练习

31 第二章　商业银行资本管理

31 **节　资本的构成及功能

31 　一、商业银行资本的内涵

32 　二、商业银行资本的功能

34 　三、商业银行资本的构成

37 第二节　资本的充足性及监管

37 　一、*佳资本需要量原理

39 　二、影响银行资本金需要量的主要因素

39 　三、资本充足性的衡量

45 第三节　资本的筹集与管理

45 　一、商业银行资本管理的影响因素

46 　二、商业银行资本规模与结构管理

50 　三、商业银行资产规模与结构管理

33 　专栏2 -1　各国(地区) *低注册资本金数额

35 　专栏2 - 2　《巴塞尔协议Ⅱ》与《巴塞尔协议Ⅲ》规定的资本构成比较

51 本章小结

52 本章重要概念

52 思考与练习

54 第三章　商业银行负债业务

54 **节　银行负债的作用和构成

54 　一、银行负债的内涵

54 　二、银行负债的作用

55 　三、银行负债结构的变化

56 第二节　商业银行存款与借款业务

56 　一、存款的种类

60 　二、短期借款负债

64 　三、长期借款负债

65 第三节　商业银行负债成本管理

65 　一、负债成本

67 　二、负债成本分析方法

68 　三、加强负债成本管理的主要方法

60 　专栏3 -1　存款偏离度

60 　专栏3 -2　我国同业拆借市场的形成与发展

69 本章小结

69 本章重要概念

70 思考与练习

71 第四章　商业银行资产业务

71 **节　商业银行资产构成

71 　一、商业银行资产的构成

73 　二、商业银行资产结构特征

75 第二节　现金资产业务

75 　一、现金资产的构成

76 　二、现金资产管理的目的及原则

77 　三、商业银行流动性需求的预测

81 第三节　贷款种类及政策

81 　一、银行贷款的分类

83 　二、贷款政策

85 第四节　企业贷款

85 　一、企业贷款及其分类

86 　二、企业贷款信用风险分析

95 第五节　消费贷款

95 　一、消费贷款及其分类

96 　二、个人信用评估分析

102 第六节　不良贷款处置

102 　一、不良贷款概述

103 　二、不良贷款处置方式

74 　专栏4 -1　《企业会计准则》中的金融资产

75 　专栏4 -2　表内外资产管理并重:银行进入大资管时代

83 　专栏4 -3　赤道原则

84 　专栏4 -4　绿色信贷

90 　专栏4 - 5　× × 公司几类客户( 大型) 评分

98 　专栏4 -6　杜兰德9 因素消费信贷评分内容

99 　专栏4 -7　中国建设银行的个人信用计分模型

101 　专栏4 -8　按揭贷款中的等额本息还款法与等额本金还款法

106 　专栏4 -9　拨备覆盖率

106 本章小结

107 本章重要概念

107 思考与练习

109 第五章　商业银行中间业务

109 **节　商业银行中间业务概述

110 　一、中间业务的概念

110 　二、中间业务的类型

112 　三、中间业务的特点

112 　四、中间业务的发展趋势

114 第二节　金融服务类中间业务

114 　一、支付结算类中间业务

119 　二、银行卡业务

120 第三节　表外业务

120 　一、担保类业务

122 　二、承诺类业务

123 　三、交易类中间业务

127 第四节　商业银行非利息收支管理__

127 　一、非利息收入和非利息支出

128 　二、主要衡量指标

113 　专栏5 -1　中间业务持续快速发展

123 　专栏5 -2　银行开办的典型承诺业务

126 　专栏5 -3　世界上**笔货币互换

129 本章小结

130 本章重要概念

130 思考与练习

131 第六章　商业银行投资银行业务

132 **节　商业银行投资银行业务概述

132 　一、投资银行与投资银行业务

133 　二、商业银行投资银行业务的起源与发展

135 　三、商业银行投资银行业务的种类

136 第二节　项目融资与财务顾问

136 　一、项目融资

138 　二、财务顾问

143 第三节　资产管理业务

143 　一、资产管理业务概述

145 　二、理财服务

147 　三、财富管理

152 第四节　并购业务

152 　一、商业银行在企业并购中的作用

153 　二、并购中的中介顾问服务

156 　三、并购中的融资服务

156 第五节　资产证券化业务

156 　一、资产证券化含义

156 　二、资产证券化的特征与分类

157 　三、资产证券化的融资结构与基本流程

162 　四、我国资产证券化实践

135 　专栏6 -1　委外业务

136 　专栏6 -2　投贷联动

141 　专栏6 -3　中国工商银行常年财务顾问服务

151 　专栏6 -4　理财业务回归资产管理本质

161 　专栏6 -5　美国次贷危机与资产证券化

163 本章小结

163 本章重要概念

164 思考与练习

165 第七章　商业银行资产负债管理

165 **节　商业银行资产负债管理概述

166 　一、资产负债管理的含义、目标与原则

167 　二、资产负债管理的政策与原理

167 　三、资产负债管理的组织与实施

169 　四、商业银行资产负债管理理论

172 第二节　商业银行资产负债总量与组合管理

172 　一、资产负债总量管理

177 　二、资产负债组合管理

180 第三节　商业银行经济资本管理

180 　一、经济资本管理概述

182 　二、经济资本管理的内容

186 第四节　商业银行产品定价管理

187 　一、存款定价管理

188 　二、贷款定价管理

192 　三、中间业务产品定价管理

193 第五节　商业银行内部资金转移定价管理

193 　一、内部资金转移定价概述

197 　二、内部资金转移定价管理实践

199 第六节　商业银行流动性管理

199 　一、流动性管理概述

200 　二、流动性管理实践

172 　专栏7 -1　商业银行为什么要控制资产负债总量规模

175 　专栏7 -2　中国人民银行如何运用合意贷款管理机制

176 　专栏7 -3　宏观审慎评估体系如何对商业银行实施贷款规模管理

205 本章小结

206 本章重要概念

206 思考与练习

207 案例分析

208 第八章　商业银行风险管理

208 **节　商业银行风险管理概述

208 　一、商业银行风险的种类

211 　二、商业银行风险管理的组织架构

213 第二节　商业银行信用风险管理

213 　一、商业银行信用风险的识别

216 　二、商业银行信用风险的度量

221 　三、商业银行信用风险管理: 传统方法

222 　四、商业银行信用风险管理: 信用衍生工具

225 第三节　商业银行市场风险管理

225 　一、商业银行市场风险的识别

227 　二、VaR: 商业银行市场风险的计量工具

231 　三、衍生工具在商业银行市场风险管理中的应用

233 第四节　商业银行操作风险管理

233 　一、商业银行操作风险的识别

235 　二、商业银行操作风险的度量

237 　三、商业银行操作风险的管理

238 第五节　商业银行流动性风险管理

238 　一、商业银行流动性风险的识别

240 　二、商业银行流动性风险的评估

243 　三、商业银行流动性风险的监测与控制

217 　专栏8 -1　银监会核准6 家银行实施资本管理高级方法

242 　专栏8 -2　巴塞尔委员会流动性风险监管标准

246 本章小结

247 本章重要概念

248 思考与练习

248 案例分析

252 第九章　商业银行绩效管理

253 **节　商业银行绩效管理与绩效评估

253 　一、商业银行绩效管理的功能与目标

255 　二、商业银行绩效评估

256 第二节　绩效评估指标体系的构建

257 　一、商业银行绩效评估体系的分类

257 　二、商业银行绩效评估指标体系的构建

262 第三节　商业银行绩效评估的方法

262 　一、比率分析法

262 　二、杜邦分析法

264 　三、经济增加值法

266 　四、平衡计分卡

254 　专栏9 -1　商业银行绩效管理偏差与金融危机

254 　专栏9 -2　股票价值模型与商业银行经营原则

256 　专栏9 -3　商业银行多种绩效评估体系与方法的发展

265 　专栏9 -4　EVA 奖金计划薪酬体系在某城市商业银行的运用

268 本章小结

269 本章重要概念

269 思考与练习

269 案例分析

270 第十章　商业银行战略管理

271 **节　商业银行战略管理概述

271 　一、商业银行竞争战略及其分类

273 　二、商业银行战略管理流程

276 　三、商业银行战略管理的特征

277 第二节　商业银行战略分析与决策制定

277 　一、商业银行战略分析路径

282 　二、商业银行战略决策制定: 阶段与方法

289 第三节　商业银行战略执行与动态管理

289 　一、商业银行经营战略的执行

291 　二、商业银行经营战略的监测评价与动态管理

272 　专栏10 - 1　影响商业银行战略管理的主要学术观点

275 　专栏10 -2　汇丰“瘦身” 进行时

290 　专栏10 - 3　某商业银行战略规划的实施管理机制

292 本章小结

292 本章重要概念

292 思考与练习

292 案例分析

295 参考文献