期权与期货(经济管理类课程教材·金融系列)

第1章 衍生品导论 **节 衍生品的概念与功能 第二节 衍生品市场 第三节 衍生品的类型 第四节 衍生品的发展历程 第五节 衍生品市场蓬勃发展的原因 第六节 衍生品市场的显著亏损事件 第2章 期货市场机制 **节 期货的概念与类型 第二节 期货合约条款 第三节 期货市场机制概述 第四节 期货保证金制度 第五节 交割方式和实物交割流程 第六节 中国期货市场概览 第七节 期货市场监管 第3章 运用期货市场合约进行套期保值 **节 套期保值的概念和操作原理 第二节 套期保值的类型 第三节 套期保值的真实案例分析 第4章 金融期货概述 **节 金融期货的发展历程 第二节 外汇期货合约 第三节 指数期货合约 第5章 利率期货 **节 计日惯例 第二节 国债期货 美国市场 第三节 国债期货——中国市场 第四节 欧洲美元期货——美国市场 第五节 世界主要利率期货市场和利率期货品种 第6章 期权市场机制 **节 期权的概念与类型 第二节 期权的价值构成与价值状态 第三节 期权合约条款和保证金 第四节 权证 第7章 股票期权的性质——期权价格的上下限 **节 看涨期权的上限和下限 第二节 看跌期权的上限和下限 第三节 买卖权平价关系和组合头寸 第8章 无套利分析和二叉树期权定价模型 **节 运用动态复制方法给风险资产定价 第二节 运用动态复制方法求解二叉树期权定价模型 第三节 运用风险中性定价方法求解二又树期权定价模型 第四节 二叉树期权定价模型的参数匹配一 以CRR模型为例 第9章 期权组合交易策略 **节 由标的资产和期权构成的组合交易策略 第二节 仅由期权构成的组合交易策略 第三节 期权组合交易策略的保证金 第10章 期权定价的随机分析基础 **节 基本概念 第二节 随机过程 第三节 伊藤积分 第四节 捕述标的资产变化的合适的随机过程 第11章 B-S-M期权定价模型——动态复制方法 **节 B-S-M期权定价模型的假设 第二节 用动态复制方法推导B-S-M期权定价偏微分方程 第三节 B-S-M期权定价偏微分方程的求解 附录：对自融资策略的数学表示的解释 第12章 B-S-M期权定价模型——风险中性定价方法 **节 伊藤型随机微分方程的解 第二节 风险中性测度 第三节 B-S-M期权定价模型的风险中性定价方法 第13章 希腊字母和波动率微笑 **节 期权价格敏感性分析 第二节 Delta、Gamma和动态对冲 第三节 其他敏感性指标 第四节 隐含波动率与波动率微笑 第14章 期权定价的数值方法——网格树方法 **节 二又树模型与连续时间模型的关系 第二节 其他二又树模型 第三节 二叉树模型的精度与收敛性 第四节 二叉树模型精度的对比分析 第15章 期权定价的数值方法——蒙特卡罗方法 **节 蒙特卡罗方法的原理 第二节 标准蒙特卡罗方法 第三节 对偶变量方法和控制变量方法 第四节 准蒙特卡罗方法 第16章 期权定价的数值方法——有限差分方法 **节 构造差分格式 第二节 隐性差分格式及其求解 第三节 显性差分格式 第四节 其他差分格式 第五节 稳定性与收敛性 第17章 远期与互换 **节 外汇远期 第二节 远期利率协议 第三节 债券远期交易 第四节 利率互换 第五节 外汇互换和商品互换 第18章 奇异期权 **节 常见奇异期权结构 第二节 雪球期权结构 第三节 基于GPU的蒙特卡罗模拟定价方法 第19章 我国场外衍生品市场 **节 我国场外衍生品市场的发展历程 第二节 我国场外衍生品市场的格局 第20章 期权市场扩展 **节 期权扩展 第二节 经理人期权 第三节 可转换债券 第四节 我国境内期权市场概览 第21章 结构化产品 **节 结构化产品简介 第二节 “固定+浮动”类结构化产品 第三节 非保本类结构化产品 参考文献