基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究

第1章 绪论
1．1 研究背景
1．2 理论和实践意义
1．3 国内外研究现状
1．4 研究方法与内容
1．5 结构安排与可能的创新

第2章 基于极值理论的市场风险度量研究
2．1 市场风险度量简介
2．2 极值理论的背景和极值分布类型
2．3 常用的极值理论模型
2．4 超阈值模型及其对原油市场风险值的预测
2．5 基于尾指数方法的外汇市场风险度量

第3章 基于极值理论的Copula模型的构建及实证分析
3．1 基于极值理论的Copula模型的研究背景
3．2 Copula模型相关理论介绍
3．3 常见的Copula函数
3．4 基于极值理论的Copula模型的构建
3．5 实证分析

第4章 基于混合Copula模型和极值理论的风险值估计
4．1 本章的研究背景
4．2 基于光滑*小信息量准则和极值理论的混合Copula模型的构建及实证分析
4．3 基于Copula函数的相关系数
4．4 基于肯德尔秩相关系数的混合Copula模型的构建及应用

第5章 基于极值理论的藤Copula模型的构建及实证分析
5．1 本章的研究背景
5．2 藤Copula模型
5．3 基于极值理论的边缘分布模型建立
5．4 模拟预测投资组合风险值的步骤
5．5 实证分析

第6章 结论与展望
6．1 本书结论
6．2 研究展望
参考文献