(考)(2022修订版)FRM一级中文教材(风险管理基础 数量分析)(持证无忧系列)

**部分 风险管理基础 **章 风险管理基础模块 **节 风险管理概况 第二节 风险管理基础模块分析 第二章 公司对金融风险的管理 **节 对冲风险的利弊 第二节 风险对冲的流程 第三章 公司治理与风险管理 **节 公司风险管理的发展 第二节 风险管理相关机制 第三节 风险偏好陈述书和激励机制 第四节 公司治理与风险管理的很好实践 第四章 信用风险转换机制 **节 信用风险转换机制概述 第二节 降低信用风险的方法或机制 第三节 证券化机制 第五章 现代投资组合理论和资本资产定价模型 **节 现代投资组合理论 第二节 资本资产定价模型 第三节 业绩度量比率 第六章 因素模型和套利定价理论 **节 因素模型 第二节 套利定价理论 第七章 风险数据整合与风险报告 **节 风险数据整合 第二节 风险报告 第三节 其他原则 第八章 企业风险管理 **节 企业风险管理概述 第二节 企业风险管理的优缺点 第三节 ERM的组成和工具的运用 第四节 首席风险官 第九章 金融灾难案例分析 **节 利率风险 第二节 融资流动性风险 第三节 构建和实施对冲策略 第四节 模型风险 第五节 违规交易和误导性报告 第六节 金融工程 第七节 声誉风险 第八节 公司治理 第九节 网络风险 第十章 剖析2007—2009年金融危机 **节 金融危机的背景 第二节 金融危机的重大事件 第三节 导致危机被放大的机制 第十一章 GARP行为准则 **节 GARP行为准则概述 第二节 行为准则 第三节 行为规范 第二部分 数量分析 第十二章 概率论基础 **节 随机事件与概率 第二节 全概率公式与贝叶斯公式 第十三章 随机变量 **节 随机变量的分类 第二节 随机变量的概率分布 第三节 四种总体矩 第十四章 概率分布 **节 参数分布 第二节 离散分布 第三节 连续分布 第四节 抽样分布 第五节 混合分布 第十五章 多维随机变量 **节 概率矩阵与多维随机变量 第二节 协方差与相关系数 第十六章 样本矩与中心极限定理 **节 样本均值与样本方差 第二节 大数定律与中心极限定理 第十七章 置信区间与假设检验 **节 区间估计 第二节 假设检验 第三节 均值与方差的假设检验 第十八章 一元线性回归 **节 线性回归的基本思想 第二节 *小二乘法 第三节 回归系数的检验与置信区间 第十九章 多元线性回归 **节 多元线性回归模型 第二节 多元线性回归的拟合优度 第三节 联合假设检验 第二十章 回归分析与诊断 **节 模型设定 第二节 异方差与同方差 第三节 二值变量 第四节 多重共线性 第五节 高斯-马尔科夫定理 第六节 残差项与特别值 第二十一章 平稳的时间序列 **节 时间序列的基本定义 第二节 协方差平稳的时间序列 第三节 白噪声 第四节 W0ld定理 第五节 移动平均模型 第六节 自回归模型 第七节 自回归移动平均模型 第八节 预测 第九节 平稳时间序列的季节性 第二十二章 非平稳的时间序列 **节 非平稳时间序列的趋势性 第二节 非平稳时间序列的季节性因素 第三节 随机游走与单位根 第二十三章 收益率、波动率与相关系数 **节 收益率的度量 第二节 金融资产收益率的分布与检验 第三节 幂律(The Power Law) 第四节 相关系数与独立性 第二十四章 模拟与自举法 **节 蒙特卡洛模拟 第二节 方差减少技术 第三节 自举法 第四节 随机数生成过程 附录 计算器使用说明 第三部分 金融市场与产品 第四部分 估值与风险模型