财经应用统计学

目　录

**篇　基础篇

1　数据与统计 ………………………………………………………………………………… 3

1. 1　统计在财经上的应用 ……………………………………………………………… 3

1. 2　统计资料 …………………………………………………………………………… 6

1. 3　变量及其种类 ……………………………………………………………………… 6

1. 4　财经数据的来源 …………………………………………………………………… 9

1. 5　描述统计与推论统计 ……………………………………………………………… 12

1. 6　计算机与统计 ……………………………………………………………………… 14

1. 7　统计伦理 ……………………………………………………………………………14 实训演练 ———数据下载 …………………………………………………………………15 习题 ………………………………………………………………………………………15 专有名词 …………………………………………………………………………………20

2　描述统计与概率 …………………………………………………………………………… 22

2. 1　数据汇总 …………………………………………………………………………… 22

2. 2　图表应用 …………………………………………………………………………… 33

2. 3　变量描述 …………………………………………………………………………… 48

2. 4　概率导论 …………………………………………………………………………… 59

2. 5　二元变量 ……………………………………………………………………………62 实训演练 ———图表绘制 …………………………………………………………………66 习题 ………………………………………………………………………………………67 专有名词 …………………………………………………………………………………81 重要公式 …………………………………………………………………………………83

3　离散型概率分布 …………………………………………………………………………… 87

3. 1　随机变量 …………………………………………………………………………… 87

3. 2　离散概率分布 ……………………………………………………………………… 88

3. 3　期望值与方差 ……………………………………………………………………… 90

3. 4　二项分布 …………………………………………………………………………… 91

3. 5　泊松分布 …………………………………………………………………………… 94

3. 6　超几何分布 …………………………………………………………………………95 实训演练 ———分布图绘制 ………………………………………………………………97 习题 ………………………………………………………………………………………97 专有名词 …………………………………………………………………………………105 重要公式 …………………………………………………………………………………106 附录 3-1:动差与动差母函数 …………………………………………………………107 附录 3-2: e自然底数 …………………………………………………………………110

4　连续型概率分布 ………………………………………………………………………… 111

4. 1　均匀分布 ………………………………………………………………………… 112

4. 2　正态分布 ………………………………………………………………………… 113

4. 3　指数分布 ………………………………………………………………………… 120

4. 4　其他连续型分布 ………………………………………………………………… 121

4. 5　离散与连续的关联性 ……………………………………………………………130 实训演练 …………………………………………………………………………………132 习题 ………………………………………………………………………………………133 专有名词 …………………………………………………………………………………143 重要公式 …………………………………………………………………………………143 附录 4-1:正态分布概率等于 1的证明 ………………………………………………146 附录 4-2:二元随机变量 ………………………………………………………………146 附录 4-3:期望值、方差 …………………………………………………………………148 附录 4-4:条件概率 ……………………………………………………………………149 附录 4-5:条件期望值、条件方差 ………………………………………………………149 附录 4-6:二元正态分布 ………………………………………………………………151

第二篇　理论篇

5　随机抽样 ………………………………………………………………………………… 155

5. 1　总体与样本 ……………………………………………………………………… 155

5. 2　点估计 …………………………………………………………………………… 156

5. 3　抽样分布 ………………………………………………………………………… 157

5. 4　点估计的性质 …………………………………………………………………… 159

5. 5　抽样方法 ………………………………………………………………………… 161

5. 6　抽样误差 …………………………………………………………………………163 实训演练 …………………………………………………………………………………165 习题 ……………………………………………………………………………………… 167

专有名词 …………………………………………………………………………………178 重要公式 …………………………………………………………………………………180 附录 :用 Excel绘制抽样分布概率密度函数 ……………………………………………180

6　区间估计 ………………………………………………………………………………… 184

6. 1　 z分数 ……………………………………………………………………………… 184

6. 2　区间估计 ———平均数 …………………………………………………………… 184

6. 3　样本数大小 ……………………………………………………………………… 188

6. 4　区间估计 ———方差 ………………………………………………………………190 实训演练 ———现货、期货和期权的多重比较 …………………………………………193 习题 ………………………………………………………………………………………196 专有名词 …………………………………………………………………………………208 重要公式 …………………………………………………………………………………208

7　假设检验 ………………………………………………………………………………… 210

7. 1　假设设定 ………………………………………………………………………… 210

7. 2　统计推论 ………………………………………………………………………… 212

7. 3　检验力 …………………………………………………………………………… 218

7. 4　两总体的检验 …………………………………………………………………… 220

7. 5　其他检验 …………………………………………………………………………224 实训演练 ———市场指标的检验 …………………………………………………………228 习题 ………………………………………………………………………………………230 专有名词 …………………………………………………………………………………244 重要公式 …………………………………………………………………………………245

8　简单回归 ………………………………………………………………………………… 248

8. 1　简单线性回归模型 ……………………………………………………………… 249

8. 2　*小二乘法 ……………………………………………………………………… 250

8. 3　决定系数 ………………………………………………………………………… 255

8. 4　显著性检验 ……………………………………………………………………… 258

8. 5　估计与预测 ……………………………………………………………………… 262

8. 6　残差分析 ………………………………………………………………………… 263

8. 7　回归诊断的程序 …………………………………………………………………265 实训演练 …………………………………………………………………………………265 习题 ………………………………………………………………………………………266 专有名词 …………………………………………………………………………………276 重要公式 …………………………………………………………………………………277 附录 :EViews回归分析结果说明 ……………………………………………………… 279

第三篇　应用篇

9　多元回归 ………………………………………………………………………………… 287

9. 1　多元回归模型 …………………………………………………………………… 287

9. 2　*小二乘法 ……………………………………………………………………… 288

9. 3　复决定系数 ……………………………………………………………………… 290

9. 4　模型检验 ………………………………………………………………………… 291

9. 5　多重共线性 ……………………………………………………………………… 295

9. 6　建立回归模型的步骤 …………………………………………………………… 297

9. 7　标准化回归系数 ………………………………………………………………… 298实训演练 ———资产专用性程度 ………………………………………………………… 299习题 ……………………………………………………………………………………… 299专有名词 ………………………………………………………………………………… 308重要公式 ………………………………………………………………………………… 308附录 :*小二乘法 ……………………………………………………………………… 309

10　时间序列分析 …………………………………………………………………………… 313

10. 1　数列类型 ………………………………………………………………………… 313

10. 2　指数 ……………………………………………………………………………… 314

10. 3　时间序列分析模式 ……………………………………………………………… 317

10. 4　 ARMA模型 ……………………………………………………………………… 321

10. 5　向量自回归 ……………………………………………………………………… 322

10. 6　 GARCH模型 …………………………………………………………………… 342实训演练 ———波动不对称与市场机能轮动 …………………………………………… 355习题 ……………………………………………………………………………………… 357专有名词 ………………………………………………………………………………… 362重要公式 ………………………………………………………………………………… 363附录 10-1:GARCH家族的模型 ……………………………………………………… 364附录 10-2:残差检验 …………………………………………………………………… 367

11　非线性模型 ……………………………………………………………………………… 368

11. 1　变量应用 ………………………………………………………………………… 368

11. 2　常见的非线性模型 ……………………………………………………………… 371

11. 3　调节效果 ………………………………………………………………………… 372

11. 4　多项次模型 ……………………………………………………………………… 382实训演练 ………………………………………………………………………………… 387习题 ……………………………………………………………………………………… 387专有名词 ………………………………………………………………………………… 389 重要公式 …………………………………………………………………………………389

12　虚拟变量 ………………………………………………………………………………… 391

12. 1　方差分析 ………………………………………………………………………… 391

12. 2　二元变量 ………………………………………………………………………… 399

12. 3　断点回归 ………………………………………………………………………… 400

12. 4　差分 ………………………………………………………………………………402 实训演练 …………………………………………………………………………………409 习题 ………………………………………………………………………………………410 专有名词 …………………………………………………………………………………415 重要公式 …………………………………………………………………………………415 附录 12-1:双因子方差分析 (随机区集设计 ) …………………………………………417 附录 12-2:因子试验 ……………………………………………………………………418

13　联立方程组 ……………………………………………………………………………… 421

13. 1　中介效应 ………………………………………………………………………… 421

13. 2　工具变量 …………………………………………………………………………430 实训演练 ———企业能力与三大费用 ……………………………………………………439 专有名词 …………………………………………………………………………………441 重要公式 …………………………………………………………………………………441

14　面板数据 ………………………………………………………………………………… 442

14. 1　基本概念 ………………………………………………………………………… 442

14. 2　静态面板数据 …………………………………………………………………… 445

14. 3　动态面板数据 ……………………………………………………………………456 实训演练 …………………………………………………………………………………467 专有名词 …………………………………………………………………………………467 重要公式 …………………………………………………………………………………467

参考文献 ……………………………………………………………………………………… 469