计量经济学教程(第2版)

第1章 绪论 1.1 什么是计量经济学 1.2 计量经济学的方法论 1.3 计量经济学应用软件介绍 第2章 一元线性回归分析 2.1 一元线性回归模型及基本假设 2.2 回归参数的*小二乘估计 2.3 参数估计量的抽样分布及σ2的估计量 2.4 一元线性回归方程的拟合优度 2.5 回归方程的显著性检验——F检验 2.6 回归参数的显著性检验与区间估计 2.7 预测 2.8 应用举例 2.9 一元线性回归模型实验 第3章 多元线性回归分析 3.1 多元线性回归模型 3.2 回归参数的*小二乘估计 3.3 多元线性回归模型的统计检验 3.4 预测 3.5 标准化变量的回归模型 3.6 模型设定与样本容量 3.7 可化为线性的非线性回归模型 3.8 应用举例 3.9 多元线性回归模型实验 第4章 虚拟变量回归模型 4.1 虚拟变量概念 4.2 虚拟变量的设置 4.3 两分定性变量模型 4.4 多分定性变量模型 4.5 多个定性变量模型 4.6 同时含有定性和定量变量的模型 4.7 应用举例 4.8 虚拟变量回归模型实验 第5章 多重共线性 5.1 多重共线性的定义 5.2 多重共线性产生的原因 5.3 忽略多重共线性的结果 5.4 多重共线性的检验 5.5 多重共线性的消除方法 5.6 应用举例 5.7 多重共线性实验 第6章 异方差性 6.1 异方差性的概念及类型 6.2 异方差性产生的原因与后果 6.3 异方差性的检验 6.4 异方差的消除 6.5 应用举例 6.6 异方差性实验 第7章 序列相关 7.1 序列相关性 7.2 序列相关产生的原因及后果 7.3 序列相关的检验方法 7.4 序列相关性的处理 7.5 应用举例 7.6 序列相关性实验 第8章 时间序列计量经济学模型 8.1 数据的平稳性及其检验 8.2 协整检验 8.3 误差修正模型 8.4 格兰杰因果检验 8.5 应用举例（含EViews软件操作过程） 第9章 联立方程模型识别 9.1 联立方程模型定义 9.2 联立方程模型的类型 9.3 联立方程模型的识别准则 第10章 联立方程模型估计 10.1 联立方程模型估计方法概述 10.2 间接*小二乘法（ILS） 10.3 工具变量法 10.4 二阶段*小二乘法 10.5 应用举例 10.6 联立方程模型实验 附录 统计学用表 参考文献