高维非平稳时间序列中的谱分析

前言 第1章 引论 第2章 高维单位根过程的 特征根 2.1 高维单位根过程引论 2.2 非中心化的渐近理论 2.3 中心化的渐近理论 2.4 非中心化渐近理论的证明 2.5 中心化渐近理论的证明一 2.6 单位根模型在金融数据中的应用 第3章 高维单位根检验 3.1 面板单位根检验的研究回顾 3.2 基于 特征根的单位根检验统计量 3.3 计算机模拟表现 第4章 高维渐近单位根过程 4.1 高维渐近单位根模型 4.2 高维渐近单位根过程 特征根的中心极限定理 4.3 中心极限定理的证明 4.4 基于 特征根的高维渐近单位根估计方法 4.5 计算机模拟表现 第5章 伪因子 5.1 因子模型简介 5.2 高维单位根过程与伪因子 参考文献