随机过程

前 言
**章 预备知识
**节 概率空间与随机变量
第二节 随机变量的数字特征与特征函数
第三节 多维正态随机向量
第四节 条件数学期望
第二章 基本概念
**节 随机过程的基本概念
第二节 随机过程的分布
第三节 随机过程的数字特征
第四节 随机过程举例
第五节 多维随机过程
第六节 复随机过程
习题二
第三章 随机分析
**节 均方极限
第二节 均方连续
第三节 均方导数
第四节 均方积分
习题三
第四章 马尔可夫过程
**节 马尔可夫过程的直观描述
第二节 马尔可夫链的基本概念
第三节 马尔可夫链的遍历性
第四节 马尔可夫链的状态分类
第五节 马尔可夫链状态空间的分解
第六节 时间连续状态离散的马尔可夫
过程
习题四
第五章 平稳过程
**节 平稳过程的基本概念
第二节 平稳过程的相关函数
第三节 平稳过程的均方遍历性
第四节 平稳过程的谱密度
第五节 平稳过程的谱分解
习题五
第六章 鞅
**节 鞅的基本概念
第二节 关于鞅的构造方法及分解定理
第三节 鞅的停时定理及其应用
第四节 一致可积性
第五节 鞅收敛定理
第六节 连续时间鞅
习题六
部分习题参考答案
参考文献