金融计量学(第3版)

第1章金融计量学介绍 1.1金融计量学的含义及建模步骤 1.2金融数据的主要类型、特点和来源 1.3收益率计算 1.4常用的统计学与概率知识 1.5常用金融计量软件介绍 复习思考题 即测即练 第2章经典回归模型及其应用 2.1一元回归模型及其应用 2.2多元回归模型及其应用 2.3回归模型的检验 2.4案例分析 复习思考题 即测即练 第3章非典型性回归模型及其应用 3.1非线性模型转化为线性模型 3.2异方差性 3.3自相关 3.4多重共线性 3.5虚拟变量模型 3.6预测 复习思考题 即测即练 第4章一元时间序列分析方法 4.1时间序列的相关概念 4.2平稳时间序列模型
4.3非平稳的时间序列分析 4.4长记忆时间序列模型 复习思考题 即测即练 第5章向量自回归模型 5.1VAR模型介绍 5.2VAR模型的估计方法与设定 5.3格兰杰因果关系检验 5.4脉冲响应函数与方差分解 5.5结构VAR模型 复习思考题 即测即练 第6章协整和误差修正模型 6.1协整与协整检验 6.2误差修正模型 6.3Johansen协整检验方法 6.4向量误差修正模型 复习思考题 即测即练 第7章GARCH模型分析与应用 7.1金融时间序列异方差特征 7.2ARCH模型 7.3GARCH模型 7.4GARCH类模型的扩展 7.5GARCH类模型应用 7.6几种向量GARCH模型 7.7随机波动模型 复习思考题 即测即练 第8章风险度量方法及应用 8.1金融市场风险概述 8.2金融风险度量方法 复习思考题 即测即练
第9章金融高频数据分析及应用 9.1金融高频数据特征分析 9.2波动率建模 9.3案例分析 复习思考题 即测即练 第10章Copula分析方法及应用 10.1Copula函数理论 10.2Copula相关性测度 10.3常用Copula函数介绍 10.4藤Copula函数介绍 10.5Copula函数参数估计 10.6混频Copula 10.7案例分析 复习思考题 即测即练 第11章小波分析方法及应用 11.1小波函数 11.2小波变换 11.3案例分析 复习思考题 即测即练 第12章分形分析方法及应用 12.1单分形相关理论方法 12.2多重分形相关理论方法 12.3优化方案 12.4案例分析 复习思考题 即测即练 第13章空间计量方法及应用 13.1空间自相关 13.2空间计量模型 13.3案例分析 复习思考题 即测即练 第14章复杂网络方法及应用 14.1复杂网络基本概述 14.2经典复杂网络模型 14.3案例分析 复习思考题 即测即练 参考文献 附录统计分布表