能源价格时间序列分析

目录
**章　一元能源价格均值过程1
1.1　能源价格收益率1
1.2　能源价格收益率均值过程模型4
1.3　能源价格收益率的新息分布9
1.4　能源价格收益率均值过程模型的参数估计12
1.5　应用案例17
参考文献20
第二章　一元能源价格波动过程：低频数据视角21
2.1　能源价格的波动特征21
2.2　能源价格波动过程模型24
2.3　非对称与长记忆性波动过程模型30
2.4　波动过程模型的新息分布与参数估计32
2.5　应用案例35
参考文献40
第三章　一元能源价格波动过程：高频数据视角41
3.1　能源价格高频数据及其特征41
3.2　高频数据视角下的能源价格运动特征44
3.3　能源价格波动的已实现测度49
3.4　能源价格波动中的跳跃成分53
3.5　应用案例56
参考文献60
第四章　一元能源价格尾部风险测度61
4.1　能源极端价格与收益率尾部风险测度61
4.2　能源价格收益率的VaR63
4.3　能源价格收益率的CVaR69
4.4　能源价格收益率极值分布73
4.5　应用案例81
参考文献85
第五章　一元价格分形特征86
5.1　能源市场有效性86
5.2　分形理论与能源价格89
5.3　能源价格多重分形特征分析方法95
5.4　能源价格多重分形风险测度98
5.5　应用案例100
参考文献105
第六章　多元能源价格均值过程106
6.1　多元能源价格收益率特征106
6.2　多元能源价格均值过程模型 109
6.3　多元能源价格均值过程的脉冲响应函数 113
6.4　多元能源价格的均值溢出网络116
6.5　应用案例119
参考文献124
第七章　多元能源价格波动过程125
7.1　多元能源价格波动特征126
7.2　多元能源价格的异方差性检验130
7.3　多元能源价格波动过程模型133
7.4　多元能源价格的波动脉冲响应函数138
7.5　应用案例141
参考文献143
第八章　多元能源价格间的相关性145
8.1　多元能源价格间的相关性特征145
8.2　多元能源价格间的静态相关系数149
8.3　多元能源价格间的动态相关系数152
8.4　多元能源价格间的动态等相关系数160
8.5　应用案例163
参考文献170
第九章　多元能源价格间的联合分布171
9.1　多元能源价格收益率联合分布的特征171
9.2　二元copula函数理论173
9.3　多元copula函数理论183
9.4　应用案例189
参考文献191