BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究
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- ISBN：9787509695777
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：其他
- 页数：暂无
- 出版时间：2024-04-01
- 条形码：9787509695777 ; 978-7-5096-9577-7
内容简介
Black—Scholes期权定价公式中股票价格波动率与无风险利率假设的参数常数假设与金融市场数据不符合，需要进行改进。本书假设股票价格波动率与无风险利率分别在一个区间中变动以及同时在区间中变动下的期权定价问题。首先将期权定价问题转化成为一个很优控制问题，建立对应的很优控制系统，然后利用动态规划原理得到期权价格上下界的定价模型，得到期权的价格区间，再利用很优静态对冲方法，缩小价格区间，与市场上期权的买卖价格误差较小，*后给出模型在中国期权市场上的应用，进行套利识别与期权交易的风险控制。
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