外汇风险：模型、工具和管理策略

金融风险管理译丛

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作者：哈卡拉

出版社：南开大学出版社

本类榜单：个人理财

所属丛书：金融风险管理译丛

分类：个人理财 > 外汇

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图文详情

ISBN：7310021401
装帧：简裝本
册数：暂无
重量：暂无
开本：大64开
页数：555
出版时间：2004-12-01
条形码：9787310021406 ; 978-7-310-02140-6

内容简介

本书全面介绍了外汇衍生产品数理研究的历史和*新发展。外汇市场是全球流动性*强的市场之一，交易是全球性的和连续性的。然而，交易的货币品种很少，只有美元、日元、欧元、英镑，还有瑞士法郎、澳大利亚和加拿大元等少数几种货币。
　　本书介绍了外汇衍生品数量研究的历史和*新发展。我们讨论了一些市场品种及其定价问题、基本数理工具、希腊符号、风险管理和相关性管理。传统的期权定价理论是Black-Scholes-Merton模型，其数学方法简单，被市场广泛接受，并被视为期权定价理论的基石。
　　本书各章的作者都不同，但我们还是采取了一些方法使全书作为一个整体从而具有可读性。各部分可以独立成章。我们希望读者喜欢本书。我们选入了本专题的*新研究成果，并将其有机地结合在一起，成为完整的体系，使各部分简单易懂。

序
致谢
作者简介
**部分市场：产品与基础知识
　第1章香草期权
　第2章波动率管理
　第3章终止日和交割日不同的处理
　第4章非交易日对期权定价的影响
　第5章障碍期权——简介
　第6章 **代变异期权的定价
　第7章第二代变异期权的定价
　第8章双重货币标价期权
　第9章无套利边界和复合期权的静态保值
　第10章从公司角度来看的零成本结构
　第11章概率密度函数和相关工具
　第12章关于以远期为基础的衍生产品的前向后向偏微
第二部分风险管理
　第13章利用同质性和其他技巧简化计算期权价格的敏感性参数
　第14章如何利用敏感性参数来对冲外汇期权的关联风险
第三部分变异期权的模型和应用
　第15章亚式期权和篮子期权定价的算术平均模型及其应用
　第16章有限差分法
　第17章蒙特卡罗模拟和方差缩减技术
　第18章准随机序列及其在篮子期权和回顾期权定中的应用
　第19章拟蒙技术对多资产期权的定价
　第20章二叉树法
　第21章快速傅立叶变换法对涉及几种货币的期权的定价
　第22章市场波动率曲线——波动率微笑的应用
　第23章 Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用
　第24章用有限元法在Heston随机波动率模型框架下为期权定价
　第25章跳跃一扩散模型在外汇市场中的应用
　第26章长期外汇期权的定价模型
　第27章管理数字期权
词汇对照表

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