包邮中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析

总序 前言 绪论 　**节　基差研究意义及本书结构 　第二节　基差概述及研究综述 **篇　农产品期货市场简介 　**章　期货市场概述 　　**节　期货市场的产生 　　第二节　期货市场的功能 　第二章　农产品期货市场发展状况 　　**节　国际农产品期货市场发展状况 　　第二节　我国农产品期货市场发展状况 第二篇　农产品期现关系理论及实证 　第三章　农产品期现关系比较 　第四章　期现价格关系理论综述 　　**节　期货市场效率性及文献综述 　　第二节　期货市场效率性的检验理论 　　第三节　期货价格发现功能检验理论 　第五章　我国农产品期现关系实证 　　**节　农产品期现价格数量分析 　　第二节　农产品期货价格发现功能检验 　　第三节　小结 第三篇　基差模型及基差策略 　第六章　理论知识与研究方法 　　**节　随机过程 　　第二节　状态空间模型 　　第三节　卡尔曼滤波 　　第四节　GARCH模型 　　第五节　小结 　第七章　预期理论框架的基差模型 　　**节　预期理论与商品期货价格期限结构模型 　　第二节　农产品价格随机模型 　　第三节　预期理论的期货价格公式 　　第四节　基差模型 　　第五节　小结 　第八章　预期理论检验 　　**节　预期理论的质疑 　　第二节　预期理论检验方法及实证 　　第三节　小结 　第九章　风险溢价条件的基差模型 　　**节　风险溢价理论 　　第二节　风险溢价条件的期、现货价格关系 　　第三节　STATE—SPACE—GARCH模型 　　第四节　实证分析 　　第五节　小结 　第十章　农产品价格风险管理的基差策略 　　**节　农产品套期保值的风险 　　第二节　套期保值的基差策略 　　第三节　基差交易模式 　　第四节　小结 　第十一章　结论与建议 　　**节　结论 　　第二节　启示及建议 参考文献 参考网站