包邮基金资产配置-基于证券市场波动视角

**章导论
　**节选题意义
　　一、理论意义
　　二、现实意义
　第二节现阶段研究成果综述
　　一、转型经济分析研究成果综述
　　二、证券市场波动率研究成果综述
　　三、金融市场波动归因研究成果综述
　　四、基金资产配置研究成果综述
　第三节本书框架与主要内容
　第四节本书的特点与贯彻的理念
　第五节本书有待进一步完善之处
　　一、资料的消化和选取与实际情况的匹配度分析
　　二、模型的刻画是否能体现不同刻画手段之间的有效性
　　三、静态分析／动态分析及均衡分析／非均衡分析的有效性
第二章转型经济及其特征解构
　**节转型经济定义及其测量
　　一、转型经济定义及其内涵界定
　　二、转型经济测量实证分析
　第二节转型经济特征测量及定理分析
　　一、行为主体的界定
　　二、行为主体偏好分析
　　三、行为主体特征分析
　第三节宏观经济指标与证券市场波动协同分析
　　一、宏观经济与股票市场
　　二、货币供应量与上证指数关系
　　三、关于股市背离宏观经济走势相关问题的思考
第三章证券市场波动率的经验测量和模型测量
　**节证券市场基本情况描述及初步统计分析
　　一、股票市场指数涨跌幅初步统计
　　二、基金指数涨跌幅初步统计
　　三、国债指数涨跌幅初步统计
　第二节传统数理测量角度下的证券市场波动率分析
　　一、garch模型的基础：var和mvo
　　二、中国股市的garch族模型实证分析
　第三节拓扑原理下的证券市场波动率测量与分析
　　一、分形视角下的证券市场波动率测量分析
　　二、流形视角下的证券市场波动率测量分析
第四章证券市场波动归因分析
　**节信息不充分归因分析
　　一、信息不充分一般分析框架
　　二、中国证券市场波动的信息效应实证检验
　第二节有限理性归因分析
　　一、有限理性一般分析框架
　　二、中国股市波动的有限理性归因实证分析
　第三节有限竞争归因分析
　　一、有限竞争一般分析框架
　　二、中国股市波动有限竞争归因实证分析
第五章基金投资风格分析
　**节基金投资风险偏好分析
　　一、风险偏好的一般分析
　　二、中国基金投资风险偏好实证分析
　第二节基金投资规模偏好分析
　　一、一般分析框架
　　二、中国基金投资规模偏好实证分析
　第三节基金投资流动性偏好分析
　　一、流动性偏好的一般分析框架
　　二、中国基金投资流动性偏好实证分析
第六章基金资产配置
　**节基金投资风险控制分析
　　一、风险控制分析的一般框架
　　二、中国基金投资风险控制实证分析
　第二节基金资产配置分析
　　一、资产配置分析的一般框架
　　二、中国基金资产配置实证分析
　第三节政策建议
　　一、优化基金资产配置的信息披露制度
　　二、提升机构投资者资产配置的行为理性
　　三、培育机构投资者以提升资产配置的风险控制能力
　附录
　参考文献
　后记