期货及衍生品基础

**章期货及衍生品概述

考纲分析
考点结构
要点解析
**节期货及衍生品市场的形成与发展
要点一期货及相关衍生品
要点二现代期货市场的形成
要点三国内外期货市场的发展趋势
第二节期货及衍生品的主要特征
要点四期货交易的基本特征
要点五期货与远期、期权、互换的联系和区别
第三节期货及衍生品的功能和作用
要点六规避风险的功能
要点七价格发现的功能
要点八资产配置的功能
要点九期货及衍生品市场的作用
练习题

第二章期货市场组织结构与投资者

考纲分析
考点结构
要点解析
**节期货交易所
要点一性质与职能
要点二组织结构
要点三我国境内期货交易所
第二节期货结算机构
要点四性质与职能
要点五期货结算机构的形式
要点六期货结算制度
要点七我国境内期货结算机构
第三节期货中介与服务机构
要点八期货公司
要点九介绍经纪商
要点十其他期货中介与服务机构
第四节期货投资者
要点十一个人投资者
要点十二机构投资者
练习题

第三章期货合约与期货交易制度

考纲分析
考点结构
要点解析
**节期货合约
要点一期货合约的概念
要点二期货合约标的选择
要点三期货合约的主要条款
第二节期货市场基本制度
要点四保证金制度
要点五当日无负债结算制度
要点六涨跌停板制度
要点七持仓限额及大户报告制度
要点八强行平仓制度
要点九信息披露制度
第三节期货交易流程
要点十开户
要点十一下单
要点十二竞价
要点十三结算
要点十四交割
练习题

第四章套期保值

考纲分析
考点结构
要点解析
**节套期保值的概念与原理
要点一套期保值的定义
要点二套期保值的原理
要点三正确理解套期保值
第二节套期保值的种类
要点四卖出套期保值
要点五买入套期保值
第三节基差与套期保值效果
要点六基差的定义
要点七基差走强与基差走弱
要点八基差变动与套期保值效果
要点九影响基差的因素
要点十基差交易
要点十一企业开展套期保值业务需注意的事项
练习题

第五章期货投机与套利交易

考纲分析
考点结构
要点解析
**节期货投机交易
要点一期货投机的概念
要点二期货投机者的类型
要点三期货投机交易的常见操作方法
第二节期货套利交易
要点四期货套利的定义与作用
要点五价差与期货价差套利
第三节期货套利的基本策略
要点六跨期套利（牛市 熊市 蝶式）
要点七跨品种套利
要点八跨市套利
要点九期现套利
练习题

第六章期权

考纲分析
考点结构
要点解析
**节期权及其特点和基本类型
要点一期权和期权交易
要点二期权的特点
要点三期权的基本类型
第二节期权价格及影响因素
要点四期权的内涵价值和时间价值
要点五影响期权价格的基本因素
第三节期权交易的基本策略
要点六买进看涨期权
要点七卖出看涨期权
要点八买进看跌期权
要点九卖出看跌期权
练习题

第七章外汇衍生品

考纲分析
考点结构
要点解析
**节外汇远期
要点一汇率的标价
要点二远期汇率与升贴水
要点三外汇远期交易
第二节外汇期货
要点四外汇期货套期保值
要点五外汇期货套利
第三节外汇掉期与货币互换
要点六外汇掉期
要点七货币互换
要点八外汇掉期与货币互换的区别
第四节外汇期权
要点九外汇期权的分类及价格影响因素
要点十外汇期权的综合应用
要点十一其他外汇衍生品
练习题

第八章利率期货及衍生品

考纲分析
考点结构
要点解析
**节利率期货及其价格影响因素
要点一利率期货及其分类
要点二利率期货的报价
要点三利率期货价格的影响因素
第二节国债期货及其应用
要点四国债期货
要点五国债期货投机和套利
要点六国债期货套期保值
第三节其他利率类衍生品
要点七远期利率协议
要点八利率期权
要点九利率互换
练习题

第九章股指期货及其他权益类衍生品

考纲分析
考点结构
要点解析
**节股票指数与股指期货
要点一股票指数
要点二股指期货
要点三股指期货的应用
要点四沪深300指数期货
第二节股指期货套期保值交易
要点五*佳套期保值比率与β系数
要点六股指期货卖出套期保值
要点七股指期货买入套期保值
第三节股指期货投机与套利交易
要点八股指期货投机策略
要点九股指期货期现套利
要点十股指期货跨期套利
第四节权益类期权
要点十一股票期权
要点十二ETF与ETF期权
要点十三股指期权
要点十四股指期货期权
练习题

第十章期货价格分析

考纲分析
考点结构
要点解析
**节期货行情解读
要点一期货行情相关术语
要点二常见期货行情图
第二节基本面分析
要点三基本面分析
要点四供求分析
要点五宏观经济分析
要点六其他影响因素
第三节技术分析
要点七技术分析理论
要点八价格趋势
要点九价格形态
要点十技术指标
要点十一K线分析
要点十二量价分析
练习题

模拟试题
模拟试题一
模拟试题二
模拟试题三

各章练习题答案与解析
目录模拟试题答案与解析