当代经济学系列丛书机制设计理论

假如你想把你的房子卖了，并且你的房地产经纪人已经确定了几个愿意付出你的要价的潜在买者，那么你也许想在这些买者之间进行一场拍卖以获得更高的卖价。有许多不同的拍卖形式可以供你采用：例如，可以要求每个买者递交一个有约束力的*后出价。或者，众买者可以分几轮报价，每一轮他们都会被告知上一轮的*高出价，然后被要求调整其这一轮的出价。你也可以采取这些拍卖形式的某种组合。你应该如何在这些不同拍卖形式之间作选择呢？这正是机制设计理论旨在回答的问题之一。 现在想象你和你的同事正在考虑是否要买一台新的冰箱放在办公室，你们可以把你们从家里带来的食物存放在该冰箱里面。尽管每个人都赞成，但关于该冰箱对于不同人的价值是多少不是很清楚。你怎么能知道每个人*多愿意出的钱数之和是否会超出这台冰箱的成本呢？你可以要求每个人同时递交认购款，然后看看认购款的总额是否超出了成本。要不然，你可以走一圈并告诉每个同事其他每个人目前的认购款是多少。或者，你可以将这台冰箱的成本除以相关同事的人数，并承诺只要每个人愿意付出其份额就去买冰箱。这些做法中哪一种*好呢？这又是机制设计理论要阐述的一个问题。 上述两个例子中你可能考虑的每一种做法都在参与者之间产生了非合作博弈论意义上的一个策略博弈。这些做法的参与者知道，结果将不仅取决于他们自己的选择而且还取决于其他人的选择，因此他们自己的*优策略也许取决于其他人的策略。换言之，这些做法的参与者明白他们在进行非合作博弈。机制设计理论因此建立在博弈论(Fudenberg and Tirole, 1993)的基础上。博弈论视博弈规则为给定的，并对策略博弈者的行为作出预测。机制设计理论则是关于博弈规则的*优选择。 实际上，博弈规则的设计无处不在。股东的投票该如何进行？公司内部的晋升程序应如何设计？*优婚前协议应如何安排？所有这些问题都与*优博弈规则有关。机制设计理论试图研究所有这些应用背后的一般结构，但也详细考察了许多特别重要的应用。 研究机制设计至少在两个层面有意义。首先，机制设计理论在实践中帮助真实世界的那些机制的设计者。例如，在有关政府拍卖和产业拍卖的设计的讨论中往往会用到*优拍卖理论。我们可以把机制设计理论的这**个层面称为机制设计的“规范”(normative)层面。其次，我们可以通过把真实世界的制度理解成其设计者的理性选择来解释这些制度为什么是这样的。例如，我们也许会试图借助机制设计理论来解释拍卖在一些房屋销售中的作用以及标价在另一些房屋销售中的作用，这表明标价在有些情况下是*优的，而拍卖在另一些情况下是*优的。我们可以把机制设计理论的这第二个层面称为机制设计的“实证”(positive)层面。 对博弈规则的选择所产生的激励是机制设计理论的关键所在。激励也是合约理论(Bolton and Dewatripont, 2005)的关键所在。乍看之下，机制设计理论与合约理论之间的区别很简单：在合约理论中，我们研究的是单个行为人的*优激励设计；在机制设计中，我们研究的是一群行为人的*优激励设计，比如前述**个例子中的众买者和第二个例子中的诸位同事。因此，合约理论与机制设计理论不同，不必处理策略互动问题。 然而，合约理论与机制设计理论之间的关系更加微妙些。事实上，机制设计理论的一部分是对合约理论的洞见的直接扩展。这有些出人意料，因为人们也许已预见到机制设计理论中有而合约理论中没有的策略互动元素会产生大量的新问题。理解为什么事实不是这样不仅很有趣而且在概念上很重要，下面我们将详加阐释。合约理论与机制设计理论之间的这种密切对照关系只适用于机制设计理论的某些部分。机制设计理论的其他部分与合约理论无关。 传统上，合约理论被分为两部分：隐藏信息理论（也被称为“逆向选择”理论）和隐藏行动理论（也被称为“道德风险”理论）。以医疗保险合约为例，很容易解释这两者之间的区别。你知道你过去是否经历过严重的胸痛，但你打算从其那儿购买医疗保险的公司不知道这事。这就是“隐藏信息”。一旦你为心脏手术购买了完整覆盖面的保险，是定期锻炼还是有所松懈是你所作的选择，如未安排监视行动则你的保险公司并不知道。这就是“隐藏行动”。隐藏的无论是信息还是行动，对合约设计都很重要。例如，保险公司通过给你提供保险合约的清单并观察你在这一清单中的选择，也许就能推断你可能想要隐瞒该保险公司的有关你的健康风险的信息。通过引入免赔额，保险公司可以试图维持你照顾自己的健康的激励，从而减轻道德风险问题。 和传统上我们理解的一样，机制设计是关于多个行为人的隐藏信息而非隐藏行动的。在前述**个例子中，房子的卖者试图找出的隐藏信息是买者对该房子的真实支付意愿。在前述第二个例子中，我们试图找出的隐藏信息是同事们对办公室冰箱的真实支付意愿。在选举中，我们试图找出的隐藏信息是个人对不同方案或候选人的真实偏好排序。当然，涉及众多行为人的隐藏行动也是一个非常有趣的领域，而且处理隐藏行动的理论就同机制设计理论一样，关注的是博弈规则的*优选择。例如，一家公司内部的各种晋升程序会为一群雇员设定工作激励，对这些晋升程序的*优选择就是一个重要的经济理论研究领域。不过，与传统上对机制设计一词的解释一样，这并非机制设计的研究领域。