PYTHON金融风控策略实践

第1章 风控策略与风控场景概述 / 1

1.1 风控策略的定义 / 1

1.2 策略和模型的区别与联系 / 2

1.3 策略全生命周期管理 / 3

1.3.1 策略开发 / 3

1.3.2 策略部署 / 5

1.3.3 策略监控 / 5

1.3.4 策略调优 / 5

1.3.5 如何做好策略全生命周期管理 / 6

1.4 贷前、 贷中、 贷后的划分及对应的风控场景 / 7

1.4.1 贷前、 贷中、 贷后的划分 / 7

1.4.2 贷前风控场景简介 / 8

1.4.3 贷中风控场景简介 / 10

1.4.4 贷后风控场景简介 / 12

1.5 本章小结 / 13

第2章 风控策略开发 / 14

2.1 策略类型划分 / 14

2.2 单维度策略开发 / 16

2.2.1 变量描述性统计分析和筛选 / 17

2.2.2 变量*优分箱 / 19

2.2.3 规则测算效果分析和筛选 / 24

2.2.4 规则泛化效果分析和筛选 / 26

2.2.5 待上线规则集合并泛化 / 30

2.2.6 基于 Ｐｙｔｈｏｎ 自动生成标准化分析结果文档 / 30

2.2.7 案例实践: 授信审批场景单维度策略开发 / 36

2.3 决策树 / 48

2.3.1 决策树原理 / 48

2.3.2 决策树生成 / 49

2.3.3 基于 Ｐｙｔｈｏｎ 生成决策树 / 51

2.3.4 基于 Ｐｙｔｈｏｎ 进行决策树规则自动抽取和解析 / 58

2.4 基于 ＣＡＲＴ 模型进行多维度策略开发 / 61

2.4.1 构建多维度策略变量池 / 61

2.4.2 利用组合加随机数的方式批量生成决策树并进行规则抽取和解析 / 62

2.4.3 规则测算效果分析和筛选 / 63

2.4.4 规则泛化效果分析和筛选 / 63

2.4.5 待上线规则集合并泛化 / 64

2.4.6 案例实践: 授信审批场景多维度策略开发 / 64

2.5 策略自动化开发系统 / 88

2.6 策略评审 / 88

2.6.1 策略评审流程 / 88

2.6.2 档案管理 / 89

2.6.3 案例实践: 策略评审文档设计和撰写 / 89

2.7 本章小结 / 91

第3章 风控策略部署 / 92

3.1 策略部署流程 / 92

3.2 提交策略部署需求 / 92

3.2.1 策略部署轮次设计 / 93

3.2.2 标准化规则编码设计 / 94

3.3 策略部署 / 96

3.3.1 决策引擎系统简介 / 96

3.3.2 基于决策引擎进行策略部署 / 96

3.4 策略部署结果验证 / 97

3.4.1 测试验证 / 98

3.4.2 回溯比对 / 98

3.5 案例实践: 策略部署文档设计和撰写 / 98

3.6 本章小结 / 100

第4章 风控策略监控及调优 / 101

4.1 基于策略监控报表进行策略监控和调优 / 101

4.1.1 策略微观监控和调优 / 101

4.1.2 案例实践: 单维度策略效能监控和调优 / 105

4.1.3 策略宏观监控和调优 / 106

4.1.4 案例实践: 基于 Ｖｉｎｔａｇｅ 报表预测年化损失率 / 112

4.2 ＡＢ 测试和随机测试在策略监控和调优中的应用 / 116

4.2.1 ＡＢ 测试 / 117

4.2.2 ＡＢ 测试应用举例 / 117

4.2.3 随机测试 / 119

4.2.4 随机测试应用举例 / 119

4.3 基于 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 分析新旧策略更替的影响 / 121

4.3.1 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 简介 / 121

4.3.2 基于 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 评估新旧策略效能 / 122

4.3.3 Ｓｗａｐ ｉｎ 客群分析指标的近似估计 / 123

4.4 本章小结 / 123

第5章 贷前风控策略 / 124

5.1 贷前风控目标 / 124

5.2 贷前风控数据源 / 125

5.2.1 客户贷款时提供的数据 / 125

5.2.2 金融机构自身拥有的数据 / 126

5.2.3 征信数据 / 127

5.2.4 第三方数据 / 129

5.3 贷前风控模型体系和模型在策略中的应用 / 131

5.3.1 信用模型体系和模型在策略中的应用 / 133

5.3.2 反欺诈模型体系和模型在策略中的应用 / 136

5.3.3 如何在贷中应用贷前模型 / 137

5.4 贷前策略审批流程和统一额度管理 / 138

5.4.1 贷前策略审批流程 / 138

5.4.2 统一额度管理 / 139

5.5 预授信策略 / 140

5.6 授信审批策略 / 140

5.6.1 授信审批策略决策流 / 141

5.6.2 授信审批策略类型 / 144

5.6.3 授信审批策略的开发、 部署、 监控和调优 / 144

5.7 定额策略 / 145

5.7.1 定额策略的开发、 部署、 监控和调优 / 145

5.7.2 案例实践: 基于客户风险评级的定额策略 / 146

5.7.3 案例实践: 基于收入和负债的定额策略 / 148

5.8 定价策略 / 150

5.8.1 定价策略的开发、 部署、 监控和调优 / 150

5.8.2 案例实践: 实现利润*大化的定价策略 / 152

5.9 人工审核策略 / 154

5.10 本章小结 / 155

第6章 贷中风控策略与客户运营体系 / 156

6.1 贷中风控目标 / 156

6.2 贷中风控数据源 / 157

6.3 贷中模型体系和模型在策略中的应用 / 158

6.3.1 信用模型体系和模型在策略中的应用 / 159

6.3.2 反欺诈模型体系和模型在策略中的应用 / 159

6.3.3 运营模型体系和模型