多元时间序列模型

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作者：(美)帕特里克·T.布兰特,(美)约翰·

出版社：格致出版社

本类榜单：社会科学

分类：社会科学 > 社会学 > 社会学理论

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图文详情

ISBN：9787543236226
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
开本：32开
页数：160
出版时间：2024-11-01
条形码：9787543236226 ; 978-7-5432-3622-6

本书特色

本书致力于描述和推断多元时间序列中变量间内生的动态关系。作者讨论了四种主要的时间序列数据建模方法，包括自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，并详细介绍了向量自回归模型的设定、估计和推论，格兰杰因果关系检验以及对变量之间动态关系进行评价的冲击反应函数。此外，本书为读者提供了若干实例，从多个角度充分展现了向量自回归模型的具体运用。
• 语言通俗，分析全面，便于读者快速理解多元时间序列模型
• 提供实际案例，向读者展示如何将分析方法应用于研究
• 适合具有经典统计方法基础的高年级本科生、研究生

内容简介

序第1章前言第2章对多元时间序列模型的介绍第1节同时方程方法第2节自回归整合移动平均模型第3节误差纠正模型和伦敦经济学院方法第4节向量自回归第5节比较和总结第3章基本的向量自回归模型第1节动态结构方程模型第2节向量自回归的简化形式第3节向量自回归模型与动态同时方程模型的关系第4节模型的运用第5节向量自回归模型的设定与分析序第1章前言第2章对多元时间序列模型的介绍第1节同时方程方法第2节自回归整合移动平均模型第3节误差纠正模型和伦敦经济学院方法第4节向量自回归第5节比较和总结第3章基本的向量自回归模型第1节动态结构方程模型第2节向量自回归的简化形式第3节向量自回归模型与动态同时方程模型的关系第4节模型的运用第5节向量自回归模型的设定与分析第6节其他设定问题第7节向量自回归模型中的单位根和误差纠正第8节对向量自回归模型的批评第4章向量自回归分析范例第1节公众态度和宏观政党参与第2节有效公司税率第3节结论附录注释参考文献译名对照表

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