风险价值VAR

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作者：乔瑞

出版社：中信出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资 > 金融理论

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图文详情

ISBN：7508602838
装帧：简裝本
册数：暂无
重量：暂无
开本：大16开
页数：469
出版时间：2005-03-01
条形码：9787508602837 ; 978-7-5086-0283-7

本书特色

经过大幅修订和补充后的*新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的*新力作。
本书获得了巨大的成功。该书*大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言，通过细致的、引入人胜的案例分析，揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。

内容简介

VAR技术是目前市场上*流行、*为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的**武器

**部分背景知识
第1章风险管理的必要性
第2章金融风波的教训
第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用
第二部分 VAR基础知识
第4章金融风险的衡量
第5章风险价值的计算
第6章 VAR模型的回测
第7章投资组合风险：分析方法
第8章风险和相关性预测
第三部分 VAR系统
第9章 VAR的方法
第10章压力测试
第11章用德尔塔——正态法计算VAR
第12章模拟方法
第13章信用风险
第14章流动性风险
第四部分风险管理系统的应用
第15章运用VAR来衡量和控制风险
第16章运用VAR进行积极风险管理
第17章 VAR在投资管理中的应用
第18章风险技术
第19章操作风险管理
第20章综合风险管理
第五部分风险管理行
第21章风险管理：准则与误区
第22章总结

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