中国证券投资基金业绩评价与风险管理

总序
序言
第1章引言
1.1国际基金业的历史与发展趋势
1.2中国基金业的发展现状
1.3本书的选题与研究内容
1.4行为金融学产生的背景及一些重要理论
第2章非对称Laplace分布和Copula函数
2.1非对称(Asymmetric)Laplace分布
2.2Copulas，相关性和多元分布
第3章修正的Sharpe指数
3.1基金业绩评价方法评述
3.2基于非对称Laplace分布的修正Sharpe指数
3.3实证分析
3.4本章小结
第4章基于非对称Laplace分布和椭球copula的投资组合风险值度量(VaR)
4.1VaR简介
4.2基于非对称Laplace分布的波动率预测
4.3投资组合风险度量
4.4本章小结
第5章基于DEA的开放式基金业绩评价
5.1数据包络分析(DEA)
5.2实证研究
5.3本章小结
第6章我国证券投资基金市场上的“日历效应”实证分析
6.1日历效应以及国内外相关研究
6.2我国证券投资基金市场上“日历效应”的实证分析
6.3实证分析及结果
6.4本章小结
第7章我国封闭式基金折价率实证分析
7.1“封闭式基金折价率”之谜以及行为金融学中的相应解释
7.2研究我国“封闭式基金折价率”的实证分析
7.3本章小结
第8章开放式基金同类竞争实证分析
8.1开放式基金竞争的原因
8.2开放式基金的竞争现象
8.3样本数据来源、变量定义以及蜜证方法
8.4实证结果与分析
8.5本章小结
第9章MADIS中国基金网
9.1系统概述
9.2系统目标
9.3系统设计原则
9.4系统程序设计
9.5系统构成及功能
9.6MADIS中国基金网部分界面
附录一：证券投资基金业绩持续性报告之2004年下半年度
附录二：证券投资基金业绩持续性报告之2004年年度
附录三：证券投资基金业绩持续性报告之2005年**季度
附录四：证券投资基金业绩持续性报告之2005年上半年度
附录五：证券投资基金业绩持续性报告之2005年第三季度
参考文献