预测经济时间序列

1　预测简论
1.1　本书的背景
1.2　本书的结构
1.3　经济预测理论简史
　1.4　预测框架
　1.5　其他预测方法
　1.6　一个虚构的实例
2　预测的首要原理
　2.1　简介
　2.2　不可预测性
　2.3　信息含量
　2.4　随机变量的矩
　2.5　可预报性
　2.6　概念的含义
　2.7　预测技术简介
　2.8　多变量模型的预测
　2.9　经济预测中的因果信息
　2.10　小结
3　预测精度的评价
　3.1　简介
　3.2　预测结果的比较
　3.3　相竞模型的预测
　3.4　MSFE度量
　3.5　MSFE标准的非不变性
　3.6　一个具不变性的预测精度度量
　3.7　预测似然函数
　3.8　小结
4　单变量过程的预测
　4.1　简介
　4.2　稳定的随机过程
　4.3　稳定性
　4.4　随机的非稳定性
　4.5　确定的非稳定性
　4.6　分数整合过程
　4.7　非线性模型的预测
　4.8　含有ARCH误差的模型的预测
　4.9　二阶矩相关和非对称损失函数
　4.10　小结
　4.11　附录：估计量幂指数的近似计算
5　蒙特卡罗模拟技术
　5.1　简介
　5.2　蒙特卡罗的基本理论
　5.3　两阶矩度量的控制变量
　5.4　对偶变量：单方程的预测偏差
　5.5　小结
6　协整系统的预测
　6.1　简介
　6.2　非稳定变量组成的系统
　6.3　AR表示形式的线性变换
　6.4　渐近方差公式
　6.5　系统的预测偏差
　6.6　小样本估计中的问题
　6.7　蒙特卡罗实验的设计
　6.8　模拟结果
　6.9　实例说明
　6.10　小结
　6.11　附录：数学推导
7　大型宏观经济计量模型的预测
8　截距修正理论：超越机械式的预测
9　领先指标在预测中的应用
10　综合预测
11　多步估计
12　模型的简易性
13　预测精的检验
14　后记
数学符号
参考文献
作者索引
主题索引