衍生金融-市场.产品与模型

**部分 市场与产品
**章 金融市场简介
1.1 金融产品分类
1.2 风险分类
1.3 股票与债券市场历史
1.4 衍生产品市场历史
1.5 交易的动力和效益
1.5.1 市场参与者
1.5.2 经济和金融功能
1.6 经验与教训
1.7 市场机构和组织
1.7.1 中央银行
1.7.2 监管机构
1.7.3 行业组织
第二章 远期产品和期货
2.1 远期产品和期货的特点
2.1.1 特点和收益
2.1.2 期货的标准化
2.2 金融指数
2.2.1 资产的指数化
2.2.2 股票指数
2.3 期货的套利和风险
2.3.1 套利的分类
2.3.2 套期保值的原则
2.3.3 基差风险
2.3.4 滚动避险
2.3.5 避险率与避险效率
2.4 远期产品和期货的评估
2.4.1 金融期货
2.4.2 实物期货
2.4.3 一般情形
第三章 股票和股票期权的特征
3.1 股票的简单离散模型
3.2 布朗运动
3.3 股票期权的特征
3.3.1 期权的分类
3.3.2 影响期权的因素
3.3.3 静态的套利分析
3.4 买方期权和卖方期权的平价关系
3.5 期权的投资策略
3.5.1 混成组合
3.5.2 差额组合
3.5.3 联结组合
第四章 股票期权的定价
4.1 伊藤过程和伊藤引理
4.1.1 伊藤引理
4.1.2 随机积分：一个例子
4.1.3 布朗运动的指数：一个例子
4.2 black—scholes模型
4.2.1 动态避险
4.2.2 风险中性定价
4.2.3 风险中性过程vs实际历史过程
4.3 自融策略与无套利原则
4.3.1 无套利条件
4.3.2 重导black.scholes方程
4.4 灵敏度与避险
4.4.1 希腊字母
4.4.2 敏感性参数中性组合
4.5 波动率微笑和波动率的时间结构
4.5.1 隐含波动率
4.5.2 波动率微笑
4.5.3 波动率函数
4.6 其他的一些期权公式
4.6.1 一般化期权公式
4.6.2 有红利的情形
4.6.3 期货期权
4.7 美式期权
4.7.1 自由边界条件问题
……
第五章 奇异期权
第六章 利率与利率产品
第七章 短利率模型
第八章 汇率与汇率的衍生产品
第九章 衍生产品的数值计算方法
第十章 信贷与信贷产品
第二部分 高等模拟
第十一章 数学准备和理论基础
第十二章 微笑的模拟
第十三章 远期利率模型
第十四章 违约相关性模型
索引