包邮开放条件下银行系统性风险生成机制研究

0导论0.1 选题意义0.2 关键概念界定0.3 关键文献述评0.4 研究思路与逻辑结构0.5 有待进一步研究的问题1金融安全视野下银行系统性风险的分析框架1.1 银行系统性风险内涵1.1.1 系统性风险概念界定1.1.2 系统性风险的几个相关概念1.1.3 金融安全视角下银行系统性风险内涵1.2 银行系统性风险理论渊源1.2.1 传统金融危机理论1.2.2 银行挤兑模型及其扩展1.2.3 传统危机理论对银行系统性风险研究的借鉴意义1.3 开放条件下银行系统性风险新发展1.3.1 开放条件界定1.3.2 开放条件下银行系统性风险事件新进展1.3.3 开放条件下银行系统性风险研究方向1.4 开放条件下银行系统性风险分析框架2封闭环境下银行系统性风险的生成：从微观到宏观的分析框架2.1 个体银行风险特征刻画与个体银行失败2.1.1 同质条件下个体银行风险特征刻画2.1.2 异质条件下个体银行风险特征刻画2.1.3 风险特征与个体银行失败2.2 封闭环境下银行系统性风险生成机理l：共同冲击2.2.1 共同冲击类型2.2.2 共同冲击作用于银行体系的传导机制2.3 封闭环境下银行系统性风险生成机理II：传染机制2.3.1 银行系统性风险传染路径2.3.2 传染速度、规模及概率分析2.4 封闭环境下银行系统性风险生成的统一模型2.4.1 封闭环境下银行系统性风险生成的全过程2.4.2 Diamond和Rajan（2005）模型介绍2.4.3 基于流动性视角的银行系统性风险生成统一模型本章小结3开放条件下银行系统性风险生成的理论分析3.1 全球金融体系的结构变迁与银行系统性风险生成3.1.1 金融运营环境发展与银行系统性风险变迁3.1.2 全球金融体系结构与银行系统性风险生成3.2 全球银行业的发展与银行系统性风险生成3.2.1 银行融资结构与银行系统性风险生成3.2.2 金融整合与银行系统性风险生成3.2.3 银行业的开放效应与系统性风险生成3.3 开放条件下银行系统性风险国际传染的路径分析3.3.1 真实联系渠道3.3.2 纯粹传染渠道3.3.3 银行系统性风险传染渠道的综合分析本章小结4开放条件下银行系统性风险生成的实证研究4.1 系统性风险实证研究的总体分析框架4.1.1 系统性风险测度的总体框架4.1.2 系统性风险测度的指标体系4.2 系统性风险实证难点：测度的方法论4.2.1 自下而上与总量研究方法4.2.2 基于市场信息的系统性风险综合测度方法4.2.3 银行间市场实际传染的测度4.2.4 对系统性风险测度的评价4.3 系统性风险生成的实证分析：基于Panel Logit的模型分析4.3.1 研究设计4.3.2 实证过程与结论本章小结5我国银行系统性风险生成的理论与实证研究5.1 引言：我国银行系统性风险之谜5.2 我国银行系统性风险生成的微观基础._5.2.1 我国银行资产负债结构与风险的触发机制._5.2.2 我国银行体系可能遭遇的共同冲击类型分析5.2.3 我国银行系统性风险传染机制分析5.2.4 我国银行系统性风险生成的潜在机制5.3 我国银行业系统性风险生成的制度根源——基于预算软约束的视角分析5.3.1 中国银行业预算软约束存在的证据及制度根源5.3.2 预算软约束与银行系统性风险的生成5.3.3 预算软约束下我国银行业的风险承担机制5.4 我国银行系统性风险测度的实证分析5.4.1 我国银行系统性风险测度的特殊性及研究方法综述5.4.2 我国银行系统性风险的评估5.4.3 系统性综合测度指标应用的前景与局限性本章小结6主要结论与展望6.1 主要结论6.2 防范与控制我国银行业系统性风险的政策建议6.3 未来展望参考文献附录1金融稳健指标体系附录2学者研究银行危机时所使用的指标集附录3金融市场结构指数附录4政府治理指数因子分析的结果附录5分组的Mann-Whitney U检验致谢