金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具
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- ISBN:9787111312963
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其它
- 页数:440
- 出版时间:2011-01-01
- 条形码:9787111312963 ; 978-7-111-31296-3
本书特色
本书汇集了多位行业骨干和专家的各类开发成果与模型,是**本通过三个开发平台——matlab、c++和excel建模复杂衍生品的书。书中详细介绍了重要的衍生品定价模型,讨论了如何建立有效的模型,并提供了一些有用的技巧和方法。本书着重强调怎样利用c++、mat,ab和excel对价格、贸易和对冲交易这些复杂的模型进行编码,旨在教会读者正确地开发和执行衍生品程序。
本书特点:
涵盖了所有重要的衍生品定价模型,包括信用衍生晶、债务抵押债券(cdo)、资产支持证券(abs)、固定收益证券,以及天气、电力、能源衍生品等。
列举了大量的matlab、c十十和excel应用实例,以帮助读者在实践中正确运用这些模型。
提供了matlab和c++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足读者实际需要。
内容简介
本书主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用matlab、c++和excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(cdo)、住房抵押贷款支持证券(mbs)、资产支持证券(abs)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.本书提供了matlab和c++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要.读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
本书适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
目录
第1章 互换与固定收益工具
1.1 欧洲美元(利率)期货
1.2 短期国债与长期债券
1.2.1 利用短期国债期货避险
1.2.2 期货多头避险:对182天短期国债进行合成期货避险
1.3 在matlab中计算短期国债价格与收益率
1.4 对债券头寸进行套期保值
1.4.1 利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值
1.4.2 空头套期保值:管理到期日缺口
1.4.3 到期日缺口和持有成本模型
1.4.4 使用欧元看跌期权管理到期日缺口
1.4.5 空头套期保值:对变动利率贷款进行套期保值
1.5 债券与互换久期、修正久期,以及每基点美元价值(dv01)
1.6 利率期限结构
节选
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
作者简介
Justin London,拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位,以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人,曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合,而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。
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